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长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2017年半年度陈诉

时间:2017-08-26 20:00来源:http://www.ddzbq.net 作者:徐州宏业机电设备有限公司 点击:

长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2017年半年度陈诉查察PDF原文

长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2017年半年度

陈诉

2017年06月30日

基金打点人:长安基金打点有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

陈诉送出日期:2017年08月24日

§1 重要提醒及目次

1.1 重要提醒

基金打点人的董事会、董事担保本陈诉所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉或

重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带的法令责任。今年

度陈诉已经三分之二以上独立董事具名赞成,并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司(以下简称:广发银行)按照本基金条约划定,

于2017年8月23日复核了本陈诉中的财政指标、净值示意、利润分派环境、财政会

计陈诉、投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大

漏掉。

基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基

金必然红利。

基金的过往业绩并不代表其将来示意。投资有风险,投资者在做出投资决定前应

细心阅读本基金的招募声名书。

本陈诉中财政资料未经管帐师事宜所审计。

本陈诉期自2017年01月01日起至2017年06月30日。

第 2页,共64页

1.2 目次

§1重要提醒及目次 ......2

1.1重要提醒......2

1.2目次......3

§2基金简介......5

2.1基金根基环境......5

2.2基金产物声名......5

2.3基金打点人和基金托管人......5

2.4信息披露方法......6

2.5其他相干资料......6

§3首要财政指标和基金净值示意......6

3.1首要管帐数据和财政指标......6

3.2基金净值示意......7

§4打点人陈诉......8

4.1基金打点人及基金司理环境......8

4.2打点人对陈诉期内本基金运作遵规取信环境的声名......10

4.3打点人对陈诉期内公正买卖营业环境的专项声名......10

4.4打点人对陈诉期内基金的投资计策和业绩示意的声名......11

4.5打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要瞻望......11

4.6打点人对陈诉期内基金估值措施等事项的声名......11

4.7打点人对陈诉期内基金利润分派环境的声名......12

4.8陈诉期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警气象的声名 ......12

§5托管人陈诉......12

5.1陈诉期内本基金托管人遵规取信环境声明......12

5.2托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分派等环境的声名......12

5.3托管人对本半年度陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完备颁发意见......12

§6半年度财政管帐陈诉(未经审计)......12

6.1资产欠债表......12

6.2利润表......14

6.3全部者权益(基金净值)变换表......16

6.4报表附注......17

§7投资组合陈诉......41

7.1期末基金资产组合环境......41

7.2陈诉期末按行业分类的股票投资组合......42

7.3期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的股票投资明细 ......44

7.4陈诉期内股票投资组合的重大变换......50

7.9期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细 ......60

7.10陈诉期末本基金投资的股指期货买卖营业环境声名......60

7.11陈诉期末本基金投资的国债期货买卖营业环境声名......61

7.12投资组合陈诉附注......61

§8基金份额持有人信息 ......62

8.1期末基金份额持有人户数及持有人布局......62

8.2期末基金打点人的从业职员持有本基金的环境......63

8.3期末基金打点人的从业职员持有本开放式基金份额总量区间环境 ......63

§9开放式基金份额变换 ......63

§10重大变乱显现......63

10.1基金份额持有人大会决策......63

第 3页,共64页

10.2基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事务换......63

10.3涉及基金打点人、基金工业、基金托管营业的诉讼......64

10.4基金投资计策的改变......64

10.5为基金举办审计的管帐师事宜所环境......64

10.6打点人、托管人及其高级打点职员受稽察或赏罚等环境......64

10.7基金租用证券公司买卖营业单位的有关环境......64

10.8其他重大变乱......65

§11影响投资者决定的其他重要信息......67

11.1陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或高出20%的环境......67

11.2影响投资者决定的其他重要信息......69

§12备查文件目次......69

12.1备查文件目次......69

12.2存放所在......69

12.3查阅方法......69

第 4页,共64页

§2 基金简介

2.1 基金根基环境

基金名称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金

基金简称 长安沪深300非周期

场内简称 -

基金主代码 740101

基金运作方法 左券型开放式

基金条约见效日 2012年06月25日

基金打点人 长安基金打点有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

陈诉期末基金份额总额 92,221,168.97份

基金条约存续期 不按期

2.2 基金产物声名

本基金为股票型指数基金,力争通过对沪深300非周期

投资方针 行业指数举办完全复制,在严酷节制跟踪偏差的基本

上,为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数

的有用器材。

本基金回收完全复制要领跟踪标的指数,即凭证沪深3

投资计策 00非周期行业指数的因素股构成及权重构建股票投资

组合,举办被动指数化投资。

业绩较量基准 沪深300非周期行业指数收益率*95%+活期存款利率

(税后)*5%

本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期

风险收益特性 收益高于殽杂型基金、债券型基金和钱币市场基金,

属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

2.3 基金打点人和基金托管人

项目 基金打点人 基金托管人

名称 长安基金打点有限公司 广发银行股份有限公司

信息披 姓名 李永波 戴辉

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露认真 接洽电话 021-20329761 010-65169958

人 电子邮箱 service@changanfunds.com daihui@cgbchina.com.cn

客户处事电话 400-820-9688 95508

传真 021-50598018 010-65169555

注册地点 上海市虹口区丰镇路806号3 广东省广州市越秀区春风东

幢371室 路713号

办公地点 上海市浦东芳甸路1088号紫 北京市东城区东长安街甲2号

竹大厦16楼

邮政编码 201204 510080

法定代表人 万跃楠 杨明生

2.4 信息披露方法

本基金选定的信息披 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

露报纸名称 日报》

刊登基金半年度陈诉

正文的打点人互联网

网址

基金半年度陈诉备置 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层

所在

2.5 其他相干资料

项目 名称 办公地点

注册挂号机构 长安基金打点有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹

国际大厦16层

§3 首要财政指标和基金净值示意

3.1 首要管帐数据和财政指标

金额单元:人民币元

3.1.1 时代数据和指标 陈诉期(2017年01月01日- 2017年06月30日)

本期已实现收益 13,369,314.49

本期利润 23,519,298.84

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加权均匀基金份额本期利润 0.0660

本期加权均匀净值利润率 5.85%

本期基金份额净值增添率 11.15%

3.1.2 期末数据和指标 陈诉期末(2017年06月30日)

期末可供分派利润 5,533,532.60

期末可供分派基金份额利润 0.0600

期末基金资产净值 97,754,701.57

期末基金份额净值 1.060

3.1.3 累计期末指标 陈诉期末(2017年06月30日)

基金份额累计净值增添率 62.75%

1、本期已实现收益是指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允代价变换

收益)扣除相干用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收

益。

2、上述基金业绩指标不包罗持有人认购或买卖营业基金的各项用度,计入用度后现实收益

程度要低于所列数字。

3、对期末可供分派利润,回收期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部

分的孰低数。

3.2 基金净值示意

3.2.1 基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

份额净值 业绩较量 业绩较量

阶段 份额净值 增添率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增添率① 准差② 率③ 率尺度差

已往一个月 6.43% 0.68% 6.35% 0.73% 0.08% -0.05%

已往三个月 4.85% 0.70% 5.95% 0.67% -1.10% 0.03%

已往六个月 11.15% 0.63% 12.46% 0.63% -1.31% -

已往一年 23.06% 0.72% 19.35% 0.73% 3.71% -0.01%

已往三年 69.53% 1.80% 65.59% 1.77% 3.94% 0.03%

自基金条约 62.75% 1.60% 50.80% 1.56% 11.95% 0.04%

见效起至今

本基金的业绩较量基准为:沪深300非周期行业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)

*5%

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3.2.2 自基金条约见效以来基金份额累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收

益率变换的较量

按照基金条约的划定,自基金条约见效之日起6个月内基金各项资产设置比例需切合基

金条约要求。本基金在建仓期竣事后,各项资产设置比例已切合基金条约有关投资比例

的约定。图示日期为2012年6月25日至2017年6月30日。

§4 打点人陈诉

4.1 基金打点人及基金司理环境

4.1.1 基金打点人及其打点基金的履历

长安基金打点有限公司创立于2011年9月5日,公司的股东别离为:长安国际信任股

份有限公司、上海景林投资成长有限公司、上海恒嘉美联成长有限公司、五星控股团体

有限公司、武器设备团体财政有限责任公司。

今朝,除本基金外,长安基金打点有限公司另打点7只开放式证券投资基金,根基

环境如下:

1、长安宏观计策殽杂型证券投资基金

基金运作方法:左券型开放式

创立日期:2012年3月9日

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投资方针:本基金在宏观计策研判的基本上,通过强化设置景气行业及精选根基面

精采、生长性突出的上市公司,在有用节制风险的条件下,力图实现基金资产的恒久稳

定增值。

2、长安钱币市场证券投资基金

基金运作方法:左券型开放式

创立日期:2013年1月25日

投资方针:本基金在保持基金资产的安详性和活动性的条件下,通过主动式打点,

力争得到高出基金业绩较量基准的不变回报。

3、长安财富精选机动设置殽杂型提倡式证券投资基金

基金举措方法:左券型开放式

创立日期:2014年5月7日

投资方针:本基金通过掌握宏观经济转折点,机动设置权益类资产和牢靠收益类资

产,并在严酷节制下行风险的基本上,力图实现基金资产较高的恒久妥当回报。

4、长安鑫利优选机动设置殽杂型证券投资基金

基金运作方法:左券型开放式

创立日期:2015年5月18日

投资方针:本基金在深入说明宏观经济形势和成本市场变换趋势的基本上,充实挖

掘市场隐藏的投资机遇,追求基金资产的恒久不变增值。

5、长安鑫益加强殽杂型证券投资基金

基金运作方法:左券型开放式

创立日期:2016年2月22日

投资方针:在严酷节制风险和保持活动性的条件下,通过动态设置牢靠收益类和权

益类资产,追求逾越业绩较量基准的投资回报和恒久妥当增值。

6、长安泓泽纯债债券型证券投资基金

基金运作方法:左券型开放式

创立日期:2016年11月16日

投资方针:在严酷节制风险的条件下,通过起劲主动的投资打点,追求逾越业绩比

较基准的投资回报和恒久妥当增值。

7、长安鑫富领先机动设置殽杂型证券投资基金

基金运作方法:左券型开放式

创立日期:2017年2月22日

投资方针:在严酷节制风险和保持活动性的条件下,通过机动的资产设置计策和积

极主动的投资打点,追求基金资产的恒久妥当增值。

4.1.2 基金司理(或基金司理小组)及基金司理助理简介

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任本基金的基金司理 证券从

姓名 职务 限期 业年限 声名

任职日期 离任日期

北京大学百姓经济学博士。曾

任安信期货有限责任公司高级

说明师,中海石油气电团体有

限责任公司商业部研究员等

职。2011年6月插手长安基金管

理有限公司,曾任产物开拓部

产物司理、基金投资部基金经

本基金的 2015-01- 理助理、计谋及产物部副总经

林忠晶 基金司理 27 - 7年 理等职,现任长安基金打点有

限公司量化投资部(筹)总经

理,长安沪深300非周期行业指

数证券投资基金、长安财富精

选机动设置殽杂型提倡式证券

投资基金、长安鑫利优选机动

设置殽杂型证券投资基金、长

安鑫富领先机动设置殽杂型证

券投资基金的基金司理。

4.2 打点人对陈诉期内本基金运作遵规取信环境的声名

本陈诉期内,本基金打点人严酷遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券

投资基金贩卖打点步伐》、《证券投资基金运作打点步伐》、基金条约和其他有关法令

礼貌、禁锢部分的相干划定,依照厚道名誉、勤勉尽责、安详高效的原则打点和运用基

金资产,在当真节制投资风险的基本上,为基金份额持有人钻营最大好处,没有侵害基

金份额持有人好处的举动。

4.3 打点人对陈诉期内公正买卖营业环境的专项声名

4.3.1 公正买卖营业制度的执行环境

本基金打点人树立代价投资理念,配置公道的组织架构和科学的投资决定系统,确

保投资、研究、买卖营业各个环节的独立性。同时,成立健全公司合用的投资工具备选库和

买卖营业敌手备选库,共享研究成就,在确保投资组合间的信息断绝与保密的环境下,担保

成立信息果真、资源共享的公正投资打点情形。

第10页,共64页

公司成立了专门的公正买卖营业制度,并在买卖营业体系中回收公正买卖营业模块,担保公正交

易的严酷执行。对非常买卖营业的监控包罗事前、事中和过后三个环节,并颠末严酷的陈诉

和审批措施,防御和节制非常买卖营业。

陈诉期内,本基金打点人严酷执行了《证券投资基金打点公司公正买卖营业制度指导意

见》和《长安基金打点有限公司公正买卖营业制度》的划定。

4.3.2 非常买卖营业举动的专项声名

陈诉期内未发明本基金存在非常买卖营业举动。

4.4 打点人对陈诉期内基金的投资计策和业绩示意的声名

4.4.1 陈诉期内基金投资计策和运作说明

在本陈诉期内,作为被动型指数基金,长安沪深300非周期行业指数基金严酷固守

本基金的投资理念和投资方针,全力实现对基准的有用跟踪。本基金的跟踪偏差首要来

源于本基金的购赎回、样本股调解的攻击以及样本股分红。在基金运作时代,本基金管

理人凭证基金条约的要求,僵持指数化投资计策,通过运用定量说明的本领,全力低落

基金的跟踪偏差。

4.4.2 陈诉期内基金的业绩示意

制止2017年6月30日,本基金份额净值为1.060元,累计单元净值为1.564元。陈诉

期内,本基金份额净值增添率为11.15%,同期业绩基准增添率为12.46%。

4.5 打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要瞻望

本基金为被动式指数型基金,基金打点人将凭证基金条约的要求,僵持指数化投资

计策,通过运用定量说明的本领,说明和应对影响基金跟踪偏差的身分,继承全力将基

金的跟踪偏差节制在教逑堤度。

4.6 打点人对陈诉期内基金估值措施等事项的声名

本基金打点人制订了健全、有用的估置魅政策和措施,清理挂号部凭证打点层核准后

的估置魅政策举办估值。对付在买卖营业所上市的证券(除牢靠收益品种外),回收买卖营业所发

布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券买卖营业所、深圳证券买卖营业所和银行间

上市买卖营业或挂牌转让的牢靠收益品种(估值处理赏罚尺度还有划定的除外)回收第三方估值

机构提供的价值举办估值。除了投资总监外,其他基金司理不参加估置魅政策的决定。但

是对付非活泼投资品种,基金司理可以提供估值提议。 上述参加估值流程各方之间无

任何重大好处斗嘴。

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4.7 打点人对陈诉期内基金利润分派环境的声名

本基金于2012年6月25日创立,按照《基金条约》有关划定"本基金收益每年最多分

配12次,每次基金收益分派比例不低于收益分派基准日可供分派利润的20%"。本陈诉期

内本基金于2017年3月7日举办了收益分派,分红方案为4.29元/10份基金份额。

4.8 陈诉期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警气象的声名

本基金无持续二十个事变日呈现基金份额持有人数目不满二百人可能基金资产净

值低于五万万元气象。

§5 托管人陈诉

5.1 陈诉期内本基金托管人遵规取信环境声明

本陈诉期内,广发银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对长安沪深300非周

期行业指数证券投资基金(以下称"本基金")的托管进程中,严酷遵守《证券投资基金

法》及其他有关法令礼貌、基金条约和托管协议的有关划定,完全尽职尽责地推行了应

尽的任务,不存在任何侵害基金份额持有人好处的举动。

5.2 托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分派等环境的声名

本陈诉期内,本托管人按照《证券投资基金法》及其他有关法令礼貌、基金条约和

托管协议的划定,对本基金打点人的投资运作方面举办了须要的监视,对基金资产净值

的计较、基金份额申购赎回价值的计较以及基金用度开支等方面举办了当真地复核,未

发明本基金打点人存在侵害基金份额持有人好处的举动。

5.3 托管人对本半年度陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完备颁发意见

本陈诉中的财政指标、净值示意、收益分派环境、投资组合陈诉等数据真实、精确

和完备。

§6 半年度财政管帐陈诉(未经审计)

6.1 资产欠债表

管帐主体:长安沪深300非周期行业指数证券投资基金

陈诉截至日:2017年06月30日

单元:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

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资 产:

银行存款 6.4.7.1 6,910,731.89 6,661,402.52

结算备付金 120,501.26 11,194.44

存出担保金 929,421.27 4,612.42

买卖营业性金融资产 6.4.7.2 90,866,827.35 67,530,465.08

个中:股票投资 90,866,827.35 67,530,465.08

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清理款 58,811.15 1,540,843.46

应收利钱 6.4.7.5 713,016.93 1,686.22

应收股利 - -

应收申购款 681,123.89 23,156.24

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 100,280,433.74 75,773,360.38

欠债和全部者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

负 债:

短期借钱 - -

买卖营业性金融欠债 - -

衍生金融欠债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清理款 250.00 2,285,335.51

应付赎回款 1,152,245.85 2,130.05

应付打点人酬金 74,267.88 62,023.02

应吩咐管费 11,140.20 9,303.46

应付贩卖处事费 - -

第13页,共64页

应付买卖营业用度 6.4.7.7 249,618.94 18,299.41

应交税费 - -

应付利钱 - -

应付利润 - -

递延所得税欠债 - -

其他欠债 6.4.7.8 1,038,209.30 1,108,692.39

欠债合计 2,525,732.17 3,485,783.84

全部者权益:

实收基金 6.4.7.9 92,221,168.97 52,992,737.77

未分派利润 6.4.7.1 5,533,532.60 19,294,838.77

0

全部者权益合计 97,754,701.57 72,287,576.54

欠债和全部者权益总计 100,280,433.74 75,773,360.38

陈诉截至日2017年6月30日,基金份额净值1.060元,基金份额总额92,221,168.97份。

6.2 利润表

管帐主体:长安沪深300非周期行业指数证券投资基金

本陈诉期:2017年01月01日至2017年06月30日

单元:人民币元

本期2017年01月01 上年度可比时代

项目 附注号 日至2017年06月30 2016年01月01日至201

日 6年06月30日

一、收入 28,008,420.27 -13,075,515.80

1.利钱收入 1,727,885.30 26,546.91

个中:存款利钱收入 6.4.7.1 1,727,885.30 26,546.91

1

债券利钱收入 - -

资产支持证券利钱收 - -

买入返售金融资产收 - -

其他利钱收入 - -

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2.投资收益(丧失以“-”填 6,981,391.77 -1,153,734.31

列)

个中:股票投资收益 6.4.7.1 6,366,755.68 -1,665,233.79

2

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.1 - -

3

资产支持证券投资收 6.4.7.1 - -

益 3.5

贵金属投资收益 6.4.7.1 - -

4

衍生器材收益 6.4.7.1 - -

5

股利收益 6.4.7.1 614,636.09 511,499.48

6

3.公允代价变换收益(丧失以 6.4.7.1 10,149,984.35 -11,965,262.28

“-”号填列) 7

4.汇兑收益(丧失以“-”号 - -

填列)

5.其他收入(丧失以“-”号 6.4.7.1 9,149,158.85 16,933.88

填列 8

减:二、用度 4,489,121.43 665,452.18

1.打点人酬金 6.4.10. 1,869,521.89 366,956.03

2.1

2.托管费 6.4.10. 280,428.30 55,043.38

2.2

3.贩卖处事费 6.4.10. - -

2.3

4.买卖营业用度 6.4.7.1 2,123,792.01 30,810.64

9

5.利钱支出 - -

个中:卖出回购金融资产支出 - -

第15页,共64页

6.其他用度 6.4.7.2 215,379.23 212,642.13

0

三、利润总额(吃亏总额以“-” 23,519,298.84 -13,740,967.98

号填列)

减:所得税用度 - -

四、净利润(净吃亏以“-” 23,519,298.84 -13,740,967.98

号填列)

6.3 全部者权益(基金净值)变换表

管帐主体:长安沪深300非周期行业指数证券投资基金

本陈诉期:2017年01月01日至2017年06月30日

单元:人民币元

本期

项目 2017年01月01日至2017年06月30日

实收基金 未分派利润 全部者权益合计

一、期初全部者权益(基金净 52,992,737.77 19,294,838.77 72,287,576.54

值)

二、本期策划勾当发生的基金 - 23,519,298.84 23,519,298.84

净值变换数(本期利润)

三、本期基金份额买卖营业发生的 3,122,811,78

基金净值变换数(净值镌汰以 39,228,431.20 3.11 3,162,040,214.31

“-”号填列)

个中:1.基金申购款 7,367,790,42 3,117,180,59 10,484,971,010.5

0.51 0.01 2

2.基金赎回款 -7,328,561,98 5,631,193.10 -7,322,930,796.2

9.31 1

四、本期向基金份额持有人分 -3,160,092,38 -3,160,092,388.1

配利润发生的基金净值变换 - 8.12 2

(净值镌汰以“-”号填列)

五、期末全部者权益(基金净 92,221,168.97 5,533,532.60 97,754,701.57

值)

项目 上年度可比时代

2016年01月01日至2016年06月30日

第16页,共64页

实收基金 未分派利润 全部者权益合计

一、期初全部者权益(基金净 63,008,586.08 28,082,871.08 91,091,457.16

值)

二、本期策划勾当发生的基金 - -13,740,967.9 -13,740,967.98

净值变换数(本期利润) 8

三、本期基金份额买卖营业发生的

基金净值变换数(净值镌汰以 -5,495,011.65 -1,007,238.07 -6,502,249.72

“-”号填列)

个中:1.基金申购款 6,671,604.50 1,377,570.65 8,049,175.15

2.基金赎回款 -12,166,616.1 -2,384,808.72 -14,551,424.87

5

四、本期向基金份额持有人分

配利润发生的基金净值变换 - - -

(净值镌汰以“-”号填列)

五、期末全部者权益(基金净 57,513,574.43 13,334,665.03 70,848,239.46

值)

报表附注为财政报表的构成部门。

本陈诉6.1至6.4财政报表由下列认真人签定:

王健 李卫 欧鹏

————————— ————————— —————————

基金打点人认真人 主管管帐事变认真人 管帐机构认真人

6.4 报表附注

6.4.1 基金根基环境

长安沪深300非周期行业指数基金(以下简称"本基金")经中国证券监视打点委员会

(以下简称"中国证监会")《关于许诺长安沪深300非周期行业指数基金召募的批复》(证

监容许[2012]130号文)核准,由长安基金打点有限公司(以下称"长安基金公司")依照

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法则和《长安沪深300非周期行业指数基

金基金条约》于2012年5月14日至2012年6月20日果真发售,召募资金总额人民币

277,132,832.76元,个中扣除认购费后的有用认购资金人民币277,072,819.54元,有用

认购资金在召募时代发生利钱人民币60,013.22元,共折合277,132,832.76份基金份额。

上述召募资金已经毕马威华振管帐师事宜所(非凡平凡合资)验证,并出具了

KPMG-B(2012)CRNo.0049号验资陈诉。基金为左券型开放式基金,存续限期不定,基金

第17页,共64页

条约于2012年6月25日见效。本基金的基金打点工钱长安基金公司,基金托管工钱广发

银行股份有限公司(以下称"广发银行")。

按照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法则、《长安沪深300非周期行

业指数基金基金条约》和《长安沪深300非周期行业指数基金招募声名书》的有关划定,

本基金的投资范畴为具有精采活动性的金融器材,包罗沪深300非周期行业指数的因素

股及其备选因素股(包罗中小板、创业板及其他中国证监会许诺上市的股票)、新股(一

级市场首次刊行和增发)、债券、回购、钱币市场器材、银行存款、权证、资产支持证

券、股指期货以及法令礼貌或中国证监会应承基金投资的其他金融器材。本基金投资组

合的比例范畴为:沪深300非周期行业指数因素股及其备选因素股的投资比例不低于基

金资产的90%,在任何买卖营业日日终持有的买入期货合约代价与有价证券市值之和不高出

基金资产净值的100%,每个买卖营业日日终在扣除股指期货合约需缴纳的买卖营业担保金后现金

或到期日在一年以内的当局债券不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的比例

为0-3%,其他金融器材的投资比例切正当令礼貌和禁锢机构的划定。

本基金的股票投资部门的业绩较量基准为沪深300非周期行业指数,现金可能到期

日在一年以内的当局债券投资部门为活期存款利率(税后),复合业绩较量基准为:沪深

300非周期行业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。

按照《证券投资基金信息披露打点步伐》,本基金按期陈诉在果真披露的第二个工

作日,报中国证监会和基金打点人首要办公场合地址地中国证监会派出机构存案。

6.4.2 管帐报表的体例基本

本基金的财政报表凭证中华人民共和国财务部(以下简称"财务部")于2006年2月15

日颁布的《企业管帐准则-根基准则》和38项详细管帐准则、厥后颁布的企业管帐准则

应用指南、企业管帐准则表明以及其他相干划定(以下合称"企业管帐准则")的要求编

制,同时亦凭证中国证监会通告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以

及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金管帐核算营业指

引》体例。

6.4.3 遵循企业管帐准则及其他有关划定的声明

本财政报表切合企业管帐准则的要求,真实、完备地反应了本基金2017年6月30日

的财政状况、自2017年1月1日至2017年6月30日止时代的策划成就和基金净值变换环境。

6.4.4 本陈诉期所回收的管帐政策、管帐预计与最近一期年度陈诉相同等的声名

6.4.4.1 管帐年度

第18页,共64页

本基金的管帐年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财政报表的现实体例时代为

自2017年1月1日至2017年6月30日止。

6.4.4.2 记账本位币

人民币

6.4.4.3 金融资产和金融欠债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或包袱欠债的目标把金融资产和金融欠债分为差异

种别:以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产和金融欠债、应收金钱、持有

至到期投资、可供出售金融资产和其他金融欠债。

以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产和金融欠债(包罗买卖营业性金融资

产或金融欠债):本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融欠债属于此类。

衍生器材所发生的金融资产和金融欠债在资产欠债表中以衍生金融资产和衍生金融负

债列示。应收金钱:应收金钱是指在活泼市场中没有报价、接纳金额牢靠或可确定的非

衍生金融资产。持有至到期投资:本基金将有明晰意图和手段持有至到期的且到期日固

定、接纳金额牢靠或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。可供出售金融资

产:本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他

类此外金融资产分类为可供出售金融资产。其他金融欠债:其他金融欠债是指除以公允

代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债以外的金融欠债。

6.4.4.4 金融资产和金融欠债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融欠债在本基金成为相干金融器材条约条款的一方时,于买卖营业日按公

允代价在资产欠债表内确认。

对付以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产或金融欠债,相干买卖营业用度

直接计入当期损益;对付付出价款中包括已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或

前次除息日至购置日止的利钱,单独确以为应收项目。对付其他类此外金融资产或金融

欠债,相干买卖营业用度计入初始确认金额。

初始确认后,以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产和金融欠债以公允

代价计量,公允代价变换形成的利得或丧失计入当期损益;应收金钱和其他金融欠债以

现实利率法按摊余本钱计量。

当收取某项金融资产的现金流量的条约权力终止或将全部权上险些全部的风险和

酬金转移时,本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的本钱按移动加权均匀

法于买卖营业日结转。

金融欠债的现时任务所有或部门已经扫除的,本基金终止确认该金融欠债或其一部

分。

第19页,共64页

6.4.4.5 金融资产和金融欠债的估值原则

存在活泼市场的金融器材按其估值日的市场买卖营业价值确定公允代价;估值日无交

易,但最近买卖营业日后经济情形未产生重大变革且证券刊行机构未产生影响证券价值的重

大变乱的,按最近买卖营业日的市场买卖营业价值确定公允代价。

存在活泼市场的金融器材,如估值日无买卖营业且最近买卖营业日后经济情形产生了重大变

化或证券刊行机构产生了影响证券价值的重大变乱,参考相同投资品种的现行时价及重

大变革等身分,调解最近买卖营业时价以确定公允代价。

当金融器材不存在活泼市场,回收市场参加者广泛认同且被以往市场现实买卖营业价值

验证具有靠得住性的估值技能确定公允代价。估值技能包罗参考认识环境并自愿买卖营业的各

方最近举办的市场买卖营业中行使的价值、参照实质上沟通的其他金融器材的当前公允价

值、现金流量折现法和期权订价模械寥。回收估值技能时,尽也许最洪流平行使市场参

数,镌汰行使与本基金特定相干的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融欠债的抵销

金融资产和金融欠债在资产欠债表内别离列示,没有彼此抵销。可是,同时满意下

列前提的,以彼此抵销后的净额在资产欠债表内列示:本基金具有抵销已确认金额的法

定权力,且该种法定权力此刻是可执的;本基金打算以净额结算,或同时变现该金融资

产和清偿该金融欠债。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分摊部门后的余

额。因为基金份额拆分引起的实收基金份额变换于基金份额拆分日按照拆分前的基金份

额数及确定的拆分比例计较日。因为申购和赎回引起的实收基金份额变换别离于基金

申购确认日及基金赎回确认日日。上述申购和赎回别离包罗基金转换所引起的转入基

金的实收基金增进和转出基金的实收基金镌汰。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额产生变换时,申购、赎回、转入、转出及盈利再投资等

金钱中包括的未分派利润和公允代价变换损益,包罗已实现损益平准金和未实现损益平

准金。已实现损益平准金指按照买卖营业申请日申购或赎回金钱中包括的按累计未分派的已

实现损益占基金净值比例计较的金额。未实现损益平准金指按照买卖营业申请日申购或赎回

金钱中包括的按累计未分派的未实现损益占基金净值比例计较的金额。损益平准金于基

金申购确认日或基金赎回确认日举办确认和计量,并于年尾全额转入"未分派利润/(累

计吃亏)"。

第20页,共64页

6.4.4.9 收入/(丧失)简直认和计量

股票投资收益/(丧失)、债券投资收益/(丧失)和衍生器材收益/(丧失)按相干金融

资产于处理日以成交金额与其本钱的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计较的金额扣除应由上市公司代扣代缴

的小我私人所得税后的净额确认。

债券利钱收入按债券投资的票面代价与票面利率计较的金额扣除应由刊行债券的

企业代扣代缴的小我私人所得税(合用于企颐魅债和可转债等)后的净额确认,在债券现实持有

期内每日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,按照其刊行价、到期价和发

行限期按直线法推算内含票面利率后,每日计提利钱收入。如票面利率与现实利率呈现

重大差别,按现实利率计较利钱收入。

存款利钱收入按存款本金与合用利率每日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或现实收到的金额与初始确认金额的差额,在回

购期内按现实利率法每日确认,直线法与现实利率法确定的收入差别较小的可回收直线

法。公允代价变换收益/(丧失)核算基金持有的回收公允代价模式计量的买卖营业性金融资

产、衍生金融资产、买卖营业性金融欠债等公允代价变换形成的应计入当期损益的利得或损

失。

6.4.4.10 用度简直认和计量

按照《长安沪深300非周期行业指数基金基金条约》的划定,基金打点人酬金按前

一日基金资产净值1.00%的年费率每日计提。

按照《长安沪深300非周期行业指数基金基金条约》的划定,基金托管费按前一日

基金资产净值0.15%的年费率每日计提。

本基金的买卖营业用度于举办股票、债券、权证等买卖营业产生时凭证确定的金额确认。

本基金的利钱支出按资金的本金和合用利率每日计提。

卖出回购金融资产利钱支出按到期应付或现实付出的金额与初始确认金额的差额,

在回购期内以现实利率法每日确认,直线法与现实利率法确定的支出差别较小的可回收

直线法。

本基金的其他用度如不影响估值日基金份额净值小数点后第三位,产生时直接计入

基金损益;假如影响基金份额净值小数点后第三位的,应回收待摊或预提的要领,待摊

或预提计入基金损益。

6.4.4.11 基金的收益分派政策

第21页,共64页

按照《长安沪深300非周期行业指数基金基金条约》的划定,本基金同份额种别每

份基金份额享有同中分派权。在切合有关基金分红前提的条件下,本基金每年收益分派

次数最多为12次,每份基金份额每次分派比例不得低于该次可供分派利润的20%;若基

金条约见效不满3个月,可不举办收益分派。基金收益分派基准日的基金份额净值减去

每单元基金份额收益分派金额后不能低于面值。本基金收益分派方法分为两种:现金分

红与盈利再投资,基金投资者可选择现金盈利或将现金盈利自动转为基金份额举办再投

资;若投资者不选择,本基金默认的收益分派方法是现金分红。

6.4.4.12 外币买卖营业

本基金本陈诉期内未举办外币买卖营业。

6.4.4.13 分部陈诉

本基金以内部组织布局、打点要求、内部陈诉制度为依据确定策划分部,以策划分

部为基本确定陈诉分部并披露分部信息。

本基金今朝以一个策划分部运作,不必要举办分部陈诉的披露。

6.4.4.14 其他重要的管帐政策和管帐预计

按照本基金的估值原则和中国证监会应承的基金行业估值实务操纵,本基金确定以

下种别股票投资和债券投资的公允代价时回收的估值要领及其要害假设如下:

对付非凡事项停牌股票,按照中国证监会通告[2008]38号《关于进一步类型证券投

资基金估值营业的指导意见》,本基金参考《中国证券业协会基金估值事变小组关于停

牌股票估值的参考要领》对重大影响基金资产净值的非凡事项停牌股票举办估值。

对付在锁按期内的非果真刊行股票,中国证监会证禁锢帐字[2007]21号《关于证券

投资基金执行估值营业及份额净值计价有关事项的关照》(以下简称"《证券投资基金执

行估值营业及份额净值计价的关照》"),若在证券买卖营业所挂牌的统一股票的市场买卖营业收

盘价低于非果真刊行股票的初始投资本钱,按估值日证券买卖营业所挂牌的统一股票的市场

买卖营业收盘价估值;若在证券买卖营业所挂牌的统一股票的市场买卖营业收盘价高于非果真刊行股

票的初始投资本钱,按锁按期内已颠末买卖营业所买卖营业天数占锁按期内总买卖营业所买卖营业天数的

比例将两者之间差价的一部门确以为估值增值。

在银行间同业市场买卖营业的债券品种,按照《证券投资基金执行估值营业及份额净值

计价的关照》回收估值技能确定公允代价。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流

量折现法估值,详细估值模子、参数及功效由中央国债挂号结算有限责任公司独立提供。

6.4.5 管帐政策和管帐预计改观以及过错矫正的声名

6.4.5.1 管帐政策改观的声名

第22页,共64页

本基金在本陈诉期未产生重大管帐政策改观。

6.4.5.2 管帐预计改观的声名

按照估值处理赏罚尺度,本基金自2015年3月26日起,对本基金所持有的在上海证券交

易所、深圳证券买卖营业所上市买卖营业或挂牌转让的牢靠收益品种(估值处理赏罚尺度还有划定的

除外)的估值要领举办调解,回收第三方估值机构提供的价值举办估值。于2015年3月

26日,相干调解对前一估值日基金资产净值的影响不高出0.50%。

6.4.5.3 过错矫正的声名

本基金在今年度未产生过重大管帐过错。

6.4.6 税项

按照财税字[1998]55号文《财务部、国度税务总局关于证券投资基金税收题目的通

知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收题目的关照》、财税

[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的关照》、财税[2012]85号文《财务部、国

家税务总局、证监会关于实验上市公司股息盈利不同化小我私人所得税政策有关题目的通

知》、财税[2015]101号《财务部国度税务总局证监会关于上市公司股息盈利不同化个

人所得税政策有关题目的关照》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改良有关税

收政策题目的关照》、上证交字[2008]16号《关于做好调解证券买卖营业印花税税率相干工

作的关照》及深圳证券买卖营业所于2008年9月18日宣布的《深圳证券买卖营业所关于做好证券

买卖营业印花税征收方法调解事变的关照》、财税[2008]1号文《财务部、国度税务总局关

于企业所得税多少优惠政策的关照》、财税[2016]36号文《财务部、国度税务总局关于

全面推开业务税改征增值税试点的关照》、财税[2016]140号文《关于明晰金融、房地

产开拓、教诲帮助处事等增值税政策的关照》、财税[2017]2号文《关于资管产物增值

税政策有关题目的增补关照》、财税[2015]125号文《关于内陆与香港基金互认有关税

收政策的关照》及其他相干税务礼貌和实务操纵,本基金合用的首要税项列示如下:

(1)以刊行基金方法召募资金,不属于业务税征收范畴,不征收业务税。

(2)证券投资基金打点人运用基金交易股票、债券的差价收入暂免征收业务税和企

业所得税。

(3)自2016年5月1日起,在世界范畴内全面推开业务税改征增值税(以下称营改

增) 试点, 构筑业、房地财富、金融业、糊口处奇迹等所有业务税纳税人,纳入试点范

围,由缴纳业务税改为缴纳增值税。

证券投资基金(关闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 打点人运用基金交易

股票、债券收入免征增值税。

对香港市场投资者(包罗单元和小我私人)通过基金互认交易内陆基金份额免征增值税。

第23页,共64页

2018年1月1日(含)往后,资管产物运营进程中产生的增值税应税举动,以资管产物

打点工钱增值税纳税人,凭证现行划定缴纳增值税。对资管产物在2018年1月1日前运营

进程中产生的增值税应税举动,未缴纳增值税的,不再缴纳。制止2017年6月30日,本

基金没有计提有关增值税用度。

(4)基金作为畅通股股东在股权分置改良进程中收到由非畅通股股东付出的股份、

现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和小我私人所得税。

(5)对基金取得的股票的股息、盈利收入,债券的利钱收入,由上市公司、刊行债

券的企业在向基金付出上述收入期间扣代缴20%的小我私人所得税。自2013年1月1日起,对

所取得的股息盈利收入按照持股限期不同化计较小我私人所得税的应纳税所得额:持股限期

在1个月以内(含1个月)的,其股息盈利所得全额计入应纳税所得额;持股限期在1个月

以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股限期高出1年的,股权挂号日

为自2013年1月1日起至2015年9月7日时代的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权挂号

日在2015年9月8日及往后的,暂免征收小我私人所得税。

(6)关于香港市场投资者通过基金互认交易内陆基金份额的所得税题目:

对香港市场投资者(包罗企业和小我私人)通过基金互认交易内陆基金份额取得的转让差

价所得,暂免征收所得税。

对香港市场投资者(包罗企业和小我私人)通过基金互认从内陆基金分派取得的收益,由

内陆上市公司向该内陆基金分派股息盈利时,对香港市场投资者凭证10%的税率代扣所

得税;或刊行债券的企业向该内陆基金分派利钱时,对香港市场投资者凭证7%的税率代

扣所得税,并由内陆上市公司或刊行债券的企业向其主管税务构造治理扣缴申报。该内

地基金向投资者分派收益时,不再扣缴所得税。

内陆基金打点人该当向相干证券挂号结算机构提供内陆基金的香港市场投资者的相

关信息。

(7)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票买卖营业印花税,买入股票不征收股票买卖营业印

花税。

(8)对投资者(包罗小我私人和机构投资者)从基金分派中取得的收入,暂不征收小我私人所

得税和企业所得税。

(9)于2017年6月30日,本基金无应交税费。

6.4.7 重要财政报表项目标声名

6.4.7.1 银行存款

单元:人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

第24页,共64页

活期存款 6,910,731.89

按期存款 -

个中:存款限期1-3个月 -

其他存款 -

合计 6,910,731.89

6.4.7.2 买卖营业性金融资产

单元:人民币元

项目 本期末2017年06月30日

本钱 公允代价 公允代价变换

股票 86,728,035.49 90,866,827.35 4,138,791.86

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

买卖营业所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 86,728,035.49 90,866,827.35 4,138,791.86

6.4.7.3 衍生金融资产/欠债

本基金本陈诉期末及上年度可比时代内均未持有衍生金融资产/欠债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本陈诉期末及上年度可比时代内均未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购买卖营业中取得的债券

本基金本陈诉期末及上年度可比时代内均未通过买断式逆回购买卖营业取得债券。

6.4.7.5 应收利钱

单元:人民币元

第25页,共64页

项目 本期末

2017年06月30日

应收活期存款利钱 1,509.31

应收按期存款利钱 -

应收其他存款利钱 -

应收结算备付金利钱 54.20

应收债券利钱 -

应收买入返售证券利钱 -

应收申购款利钱 711,035.22

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 418.20

合计 713,016.93

其他包罗应收结算担保金利钱418.20元。

6.4.7.6 其他资产

本基金本陈诉期末及上年度可比时代内均未持有其他资产。

6.4.7.7 应付买卖营业用度

单元:人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

买卖营业所市场应付买卖营业用度 249,618.94

银行间市场应付买卖营业用度 -

合计 249,618.94

6.4.7.8 其他欠债

单元:人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

应付券商买卖营业单位担保金 500,000.00

应付赎回费 4,140.63

其他应付 15,385.97

第26页,共64页

预提用度 518,682.70

合计 1,038,209.30

6.4.7.9 实收基金

金额单元:人民币元

项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 52,992,737.77 52,992,737.77

本期申购 7,367,790,420.51 7,367,790,420.51

本期赎回(以"-"号填列) -7,328,561,989.31 -7,328,561,989.31

本期末 92,221,168.97 92,221,168.97

1、申购含盈利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

2、本基金自2012年5月14日至2012年6月20日止时代果真发售,共召募有用净认购资金

277,072,819.54元,折合277,072,819.54份基金份额;在召募时代认购资金发生的利钱

为人民币60,013.22元,折合60,013.22元份基金份额;以上实收基金(本息)合计为人

民币277,132,832.76元,折合277,132,832.76份基金份额。

6.4.7.10 未分派利润

单元:人民币元

项目 已实现部门 未实现部门 未分派利润合计

上年度末 24,769,817.26 -5,474,978.49 19,294,838.77

本期利润 13,369,314.49 10,149,984.35 23,519,298.84

本期基金份额买卖营业产 3,132,703,033.39 -9,891,250.28 3,122,811,783.11

生的变换数

个中:基金申购款 3,490,248,049.80 -373,067,459.79 3,117,180,590.01

基金赎回款 -357,545,016.41 363,176,209.51 5,631,193.10

本期已分派利润 -3,160,092,388.1 - -3,160,092,388.1

2 2

本期末 10,749,777.02 -5,216,244.42 5,533,532.60

6.4.7.11 存款利钱收入

单元:人民币元

第27页,共64页

项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日

活期存款利钱收入 1,006,964.77

按期存款利钱收入 -

其他存款利钱收入 -

结算备付金利钱收入 7,278.27

其他 713,642.26

合计 1,727,885.30

此项包罗担保金利钱收入2,981.46元以及申购款利钱收入710,660.80元。。

6.4.7.12 股票投资收益

单元:人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

卖出股票成交总额 696,808,781.84

减:卖出股票本钱总额 690,442,026.16

交易股票差价收入 6,366,755.68

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目组成

本基金本陈诉期末及上年度可比时代内均未持有债券。

6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本陈诉期末及上年度可比时代内均未持有资产支持证券。

6.4.7.16 股利收益

单元:人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

股票投资发生的股利收益 614,636.09

基金投资发生的股利收益 -

合计 614,636.09

第28页,共64页

6.4.7.17 公允代价变换收益

单元:人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

1.买卖营业性金融资产 10,149,984.35

——股票投资 10,149,984.35

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生器材 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 10,149,984.35

6.4.7.18 其他收入

单元:人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

基金赎回费收入 9,061,610.09

转换费收入 87,548.76

合计 9,149,158.85

本基金的赎回费率按持偶然代递减,赎回费总额的25%归入基金资产。

6.4.7.19 买卖营业用度

单元:人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

买卖营业所市场买卖营业用度 2,123,792.01

银行间市场买卖营业用度 -

合计 2,123,792.01

第29页,共64页

6.4.7.20 其他用度

单元:人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

审计用度 29,752.78

信息披露费 128,929.92

指数行使费 56,696.53

合计 215,379.23

6.4.8 或有事项、资产欠债表日后事项的声名

6.4.8.1 或有事项

制止资产欠债表日,本基金无必要声名的重大或有事项。

6.4.8.2 资产欠债表日后事项

制止本财政陈诉核准报出日,本基金无必要披露的资产欠债表日后事项。

6.4.9 关联方相关

6.4.9.1 本陈诉期存在节制相关或其他重大好坏相关的关联方产生变革的环境

本基金本陈诉期内未存在节制相关或其他重大好坏相关的关联方产生变革的环境。

6.4.9.2 本陈诉期与基金产生关联买卖营业的各关联方

关联方名称 关联方与本基金的相关

长安基金打点有限公司 基金打点人、基金注册挂号机构、基金贩卖机构

广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

长安国际信任股份有限公司 基金打点人的股东

上海景林投资成长有限公司 基金打点人的股东

上海恒嘉美联成长有限公司 基金打点人的股东

五星控股团体有限公司 基金打点人的股东

武器设备团体财政有限责任公 基金打点人的股东

长安财产资产打点有限公司 基金打点人的子公司

第30页,共64页

下述关联买卖营业均在正常营业范畴内按一样平常贸易条款订立。并以一样平常买卖营业价值为订价基

础。

6.4.10 本陈诉期及上年度可比时代的关联方买卖营业

6.4.10.1 通过关联方买卖营业单位举办的买卖营业

6.4.10.1.1 股票买卖营业

本基金本陈诉期内及上年度可比时代内均未通过关联方买卖营业单位举办股票买卖营业。

6.4.10.1.2 债券买卖营业

本基金本陈诉期内及上年度可比时代内均未通过关联方买卖营业单位举办债券买卖营业。

6.4.10.1.3 债券回购买卖营业

本基金本陈诉期内及上年度可比时代内均未通过关联方买卖营业单位举办债券回购买卖营业。

6.4.10.1.4 权证买卖营业

本基金本陈诉期内及上年度可比时代内均末通过关联方买卖营业单位举办权证买卖营业。

6.4.10.1.5 应付出关联方的佣金

本基金本陈诉期内及上年度可比时代内均无应付出给关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方酬金

6.4.10.2.1 基金打点费

单元:人民币元

本期 上年度可比时代

项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201

7年06月30日 6年06月30日

当期产生的基金应付出的打点费 1,869,521.89 366,956.03

个中:付出贩卖机构的客户维护费 158,958.43 122,893.82

1、付出基金打点人的基金打点人酬金按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,每日

累计至每月月尾,按月付出。其计较公式为:日基金打点人酬金=前一日基金资产净值

×1.0% /昔时天数。

2、客户维护费是指基金打点人与基金贩卖机构约定的用以向基金贩卖机构付出客户服

务及贩卖勾当中发生的相干用度,该用度从基金打点人收取的基金打点费中列支,不属

于从基金资产中列支的用度项目。

第31页,共64页

6.4.10.2.2 基金托管费

单元:人民币元

本期 上年度可比时代

项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016

年06月30日 年06月30日

当期产生的基金应付出的托管费 280,428.30 55,043.38

付出基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,每日累计至

每月月尾,按月付出。其计较公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当

年天数。

6.4.10.2.3 贩卖处事费

本基金不收取贩卖处事费。

6.4.10.3 与关联方举办银行间同业市场的债券(含回购)买卖营业

本基金本陈诉期内及上年度可比时代内均未与关联方举办银行间同业市场的债券(含回

购)买卖营业。

6.4.10.4 各关联方投成本基金的环境

6.4.10.4.1 陈诉期内基金打点人运用固有资金投成本基金的环境

份额单元:份

项目 本期 上年度可比期

基金条约见效日(2012年06月25日)持有的基金 - -

份额

陈诉期初持有的基金份额 6,608,724.39 -

陈诉时代申购/买入总份额 - 6,608,724.39

陈诉时代因拆分变换份额 - -

减:陈诉时代赎回/卖出总份额 - -

陈诉期末持有的基金份额 6,608,724.39 6,608,724.39

陈诉期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.07 0.11

6.4.10.4.2 陈诉期末除基金打点人之外的其他关联方投成本基金的环境

第32页,共64页

本基金本陈诉期内无除基金打点人之外的其他关联方投成本基金的环境。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期发生的利钱收入

单元:人民币元

本期 上年度可比时代

关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30 2016年01月01日至2016年06月30

日 日

期末余额 当期利钱收入 期末余额 当期利钱收入

广发银行活期 6,910,731.89 1,006,964.77 6,496,681.89 26,198.36

存款

本基金通过"广发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券挂号结算有限

责任公司的结算备付金和存出担保金,于2017年6月30日的相干余额为1,049,922.53元。

6.4.10.6 本基金在承销期内参加关联方承销证券的环境

本基金本陈诉期及上年度可比时代内均未参加关联方承销证券的交易。

6.4.10.7 其他关联买卖营业事项的声名

本基金本陈诉期及上年度可比时代内无其他关联买卖营业事项。

6.4.11 利润分派环境

单元:人民币元

每10份 再投资形

序 权益登 除息日 基金 现金情势 式发放总 利润分派 备

号 记日 份额分 发放总额 额 合计 注

红数

1 2017-03 2017-03 4.29 3,157,508,3 2,584,02 3,160,092,3-

-07 -07 67.47 0.65 88.12

合 4.29 3,157,508,3 2,584,02 3,160,092,3 -

计 67.47 0.65 88.12

6.4.12 期末(2017年06月30日)本基金持有的畅通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的畅通受限证券

本基金本陈诉期末未持有因认购新发/增发而畅通受限的证券。

第33页,共64页

6.4.12.2 期末持有的暂且停牌等畅通受限股票

金额单元:人民币元

停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 备注

代码 名称 日期 缘故起因 估值 日期 开盘 数目 本钱 估值 声名

单价 单价 总额 总额

60005 中国 2017- 重大 2017- 513,6 3,75 3,51

0 联通 04-05 事项 6.85 08-21 8.22 38 4,04 8,42-

5.22 0.30

30010 乐视 2017- 重大 73,30 2,49 2,09

4 网 04-17 事项 28.62 - - 3 0,70 7,93-

9.03 1.86

00010 TCL 2017- 重大 2017- 438,1 1,59 1,50

0 团体 04-21 事项 3.43 07-26 3.72 46 6,99 2,84-

9.28 0.78

60010 同方 2017- 重大 104,7 1,47 1,47

0 股份 04-21 事项 14.12 - - 23 7,26 8,68-

5.57 8.76

00225 上海 2017- 重大 59,32 1,14 1,20

2 莱士 04-21 事项 20.24 - - 4 8,98 0,71-

0.51 7.76

60198 中国 2017- 重大 6.21 - - 123,0 878,3 763,9-

9 重工 05-31 事项 15 15.77 23.15

60066 奥瑞 2017- 重大 17.40 - - 41,92 737,0 729,4-

6 德 04-27 事项 0 30.53 08.00

60079 国电 2017- 重大 3.60 - - 159,7 533,0 574,9-

5 电力 06-05 事项 14 14.35 70.40

60160 中信 2017- 重大 5.54 2017- 5.26 79,30 454,2 439,3-

8 重工 04-19 事项 07-26 0 36.49 22.00

60172 上海 2017- 重大 7.57 2017- 7.54 45,29 615,6 342,8-

7 电气 06-22 事项 07-03 7 23.00 98.29

60048 信威 2016- 重大 14.59 - - 17,40 487,7 253,8-

5 团体 12-26 事项 0 21.51 66.00

00242 胜利 2017- 重大 7.68 - - 27,30 223,7 209,6-

第34页,共64页

6 慎密 01-16 事项 0 83.00 64.00

00212 中环 2016- 重大 8.27 - - 21,99 313,7 181,9-

9 股份 04-25 事项 6 56.33 06.92

00204 紫光 2017- 重大 30.82 2017- 27.74 5,700 185,6 175,6-

9 国芯 02-20 事项 07-17 43.00 74.00

00050 海虹 2017- 重大 24.93 - - 6,596 268,2 164,4-

3 控股 05-11 事项 36.66 38.28

60095 江苏 2017- 重大 10.57 - - 13,50 150,1 142,6-

9 有线 06-19 事项 0 09.76 95.00

本基金制止2017年6月30日止持有以上因发布的重大事项也许发生重大影响而被暂且停

牌的股票,该类股票将在所发布事项的重大影响消除后,经买卖营业所核准复牌。

按照中国证券监视打点委员会通告[2008]38号《关于进一步类型证券投资基金估值营业

的指导意见》等有关划定,经与基金托管人协商同等,长安基金打点有限公司已于2017

年5月8日起对旗下证券投资基金持有的“乐视网(代码:300104)”回收“指数收益法”

予以估值。现按照乐视网信息技能(北京)股份有限公司《关于继承推进重大资产重组

事项暨公司股票延期复牌的通告》,长安基金打点有限公司与基金托管人、管帐师事宜

所协商同等,自2017年7月11日起,对旗下证券投资基金持有的"乐视网"股票,凭证其

2017年4月14日收盘价持续下调3个10%的价值,即22.37元举办估值。

6.4.12.3 期末债券正回购买卖营业中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末及上年度可比时代内均未持有银行间市场债券正回购买卖营业中作为抵押的

债券。

6.4.12.3.2 买卖营业所市场债券正回购

本基金本期末及上年度可比时代内均未持有买卖营业所市场债券正回购买卖营业中作为抵押的

债券。

6.4.13 金融器材风险及打点

6.4.13.1 风险打点政策和组织架构

本基金为被动型股票型指数基金,力争通过对沪深300非周期行业指数举办完全复

制,在严酷节制跟踪偏差的基本上,为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数

的有用器材。

第35页,共64页

本基金的投资范畴为具有精采活动性的金融器材,,包罗沪深300非周期行业指数的

因素股及其备选因素股(包罗中小板、创业板及其他中国证监会许诺上市的股票)、新

股(一级市场首次刊行和增发)、债券、回购、钱币市场器材、银行存款、权证、资产

支持证券、股指期货以及法令礼貌或中国证监会应承基金投资的其他金融器材(但须符

合中国证监会相干划定)。

本基金在一般策划勾当中面对的与这些金融器材相干的风险首要包罗名誉风险、流

动性风险及市场风险。本基金打点人凭证"健全、公道、制衡、独立"的原则,成立了合

规与风险打点委员会(董事会层面)、督察长、监察审核部和相干部分组成的全方位、

多层级的合规风险打点架构。本基金打点人承袭全面风险打点的理念,将风险打点贯串

一般策划勾当的整个进程,渗出到各个营业环节,包围全部部分和岗亭,成立了集风险

辨认、风险丈量、风险节制、风险评价、风险陈诉为一体的风险打点机制,全面、实时

辨认、说明和评估种种风险,有用防御一般策划和基金运作进程中也许面对的各类风险,

最大限度地掩护基金份额持有人的正当权益。

6.4.13.2 名誉风险

名誉风险是指基金在买卖营业进程中因买卖营业敌手未推行合约责任,可能基金所投资证券

之刊行人呈现违约、拒绝付出到期本息,导致基金资产丧失和收益变革的风险。

本基金的基金打点人在买卖营业前对买卖营业敌手的资信状况举办了充实的评估。本基金的

银行存款存放在本基金的托管行广发银行,因而与该银行存款相干的名誉风险不重大。

本基金在买卖营业所举办的买卖营业均以中国证券挂号结算有限责任公司为买卖营业敌手完成证券

交收和金钱清理,因此违约风险也许性很小;在银行间同业市场举办买卖营业前均对买卖营业对

手举办名誉评估并对质券交割方法举办限定以节制响应的名誉风险。

6.4.13.3 活动性风险

活动性风险是指基金所持金融器材变现的难易水平。本基金的活动性风险一方面来

自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处

的买卖营业市场不活泼而带来的变现坚苦或因投资齐集而无法在市场呈现强烈颠簸的环境

下以公道的价值变现。

针对兑付赎回资金的活动性风险,本基金的基金打点人逐日对本基金的申购赎回情

况举办精密监控并猜测活动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金打点人在基金条约中计划了巨额赎回条款,约定在很是环境下赎回申请的

处理赏罚方法,节制因开放申购赎回模式带来的活动性风险,有用保障基金持有人好处。

针对投资品种变现的活动性风险,本基金的基金打点人通过独立的风险打点部分设

定活动性比例要求,对活动性指标举办一连的监测和说明,包罗组合持仓齐集度指标、

组合在短时刻内变现手段的综合指标、组合中变现手段较差的投资品种比例以及畅通受

第36页,共64页

限定的投资品种比例等。本基金投资于一家公司刊行的股票市值不高出基金资产净值的

10%,且本基金与由本基金的基金打点人打点的其他基金配合持有一家公司刊行的证券

不得高出该证券的10%。

本基金所持有的金融欠债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息,可赎回

基金份额净值(全部者权益)无牢靠到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到

期现金流量。

6.4.13.3.1 金融资产和金融欠债的到期限期说明

无。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融器材的公允代价或将来现金流量因所处市场种种价值

身分的变换而产生颠簸的风险,包罗利率风险、外汇风险和其他价值风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融器材的公允代价或现金流量受市场利率变换而产生颠簸的风险。

利率敏感性金融器材均面对因为市场利率上升而导致公允代价降落的风险,个中浮动利

率类金融器材还面对每个付息时代竣事按照市场利率从头订价时对付将来现金流影响

的风险。

本基金持有的利率敏感性资产首要为银行存款、结算备付金及债券投资等,别的大

部门金融资产和金融欠债不计息,因此本基金的收入及策划勾当的现金流量在很洪流平

上独立于市场利率变革。本基金的基金打点人按期对本基金面对的利率敏感性缺口举办

监控。

下表统计了本基金面对的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及买卖营业形成欠债的

公允代价,并凭证合约划定的从头订价日或到期日孰早者举办了分类。

本基金于本陈诉期末未持有债券投资,无重大利率风险,因而未举办敏感性说明。

银行存款及结算备付金之浮动利率按照中国人民银行的基准利率和相干机构的相干政

策浮动。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单元:人民币元

本期末2017年06月3 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计

0日 上

资产

银行存款 6,910,73 - - - 6,910,731.8

1.89 9

第37页,共64页

结算备付金 120,501.2 - - - 120,501.26

6

存出担保金 929,421.2 - - - 929,421.27

7

买卖营业性金融资产 - - - 90,866,82 90,866,827.

7.35 35

应收证券清理款 - - - 58,811.15 58,811.15

应收利钱 - - - 713,016.93 713,016.93

应收申购款 - - - 681,123.89 681,123.89

资产总计 7,960,65 - - 92,319,77 100,280,43

4.42 9.32 3.74

欠债

应付证券清理款 - - - 250.00 250.00

应付赎回款 - - - 1,152,245. 1,152,245.8

85 5

应付打点人酬金 - - - 74,267.88 74,267.88

应吩咐管费 - - - 11,140.20 11,140.20

应付买卖营业用度 - - - 249,618.94 249,618.94

其他欠债 - - - 1,038,209. 1,038,209.3

30 0

欠债总计 - - - 2,525,732. 2,525,732.1

17 7

利率敏感度缺口 7,960,65 - - 89,794,04 97,754,701.

4.42 7.15 57

上年度末2016年12 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计

月31日 上

资产

银行存款 6,661,40 - - - 6,661,402.5

2.52 2

结算备付金 11,194.44 - - - 11,194.44

存出担保金 4,612.42 - - - 4,612.42

买卖营业性金融资产 - - - 67,530,46 67,530,465.

第38页,共64页

5.08 08

应收证券清理款 - - - 1,540,843. 1,540,843.4

46 6

应收利钱 - - - 1,686.22 1,686.22

应收申购款 - - - 23,156.24 23,156.24

资产总计 6,677,20 - - 69,096,15 75,773,360.

9.38 1.00 38

欠债

应付证券清理款 - - - 2,285,335. 2,285,335.5

51 1

应付赎回款 - - - 2,130.05 2,130.05

应付打点人酬金 - - - 62,023.02 62,023.02

应吩咐管费 - - - 9,303.46 9,303.46

应付买卖营业用度 - - - 18,299.41 18,299.41

其他欠债 - - - 1,108,692. 1,108,692.3

39 9

欠债总计 - - - 3,485,783. 3,485,783.8

84 4

利率敏感度缺口 6,677,20 - - 65,610,36 72,287,576.

9.38 7.16 54

表中所示为本基金资产及欠债的公允代价,并凭证合约划定的利率从头订价日或到期日

孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性说明

制止本陈诉期末,本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的全部资产及欠债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价值风险

其他价值风险是指基金所持金融器材的公允代价或将来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价值身分变换而产生颠簸的风险。本基金首要投资于证券买卖营业所上

市的股票,所面对的其他价值风险由所持有的金融器材的公允代价抉择。本基金通过投

第39页,共64页

资组合的分手化低落其他价值风险,而且本基金打点人逐日对本基金所持有的证券价值

实验监控。

6.4.13.4.3.1其他价值风险敞口

金额单元:人民币元

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

项目 占基金

公允代价 资产净 公允价 占基金资产净

值比例 值 值比例(%)

(%)

买卖营业性金融资产-股票投资 90,866,827.35 92.95 67,530, 93.42

465.08

买卖营业性金融资产-基金投资 - - - -

买卖营业性金融资产-债券投资 - - - -

买卖营业性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 90,866,827.35 92.95 67,530, 93.42

465.08

6.4.13.4.3.2其他价值风险的敏感性说明

假设 除沪深300非周期指数以外的其他市场变量保持稳固

对资产欠债表日基金资产净值的

相干风险变量的变换 影响金额(单元:人民币元)

说明 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

沪深300非周期指数上升5% 4,504,911.71 3,371,007.55

沪深300非周期指数降落5% -4,504,911.71 -3,371,007.55

6.4.14 有助于领略和说明管帐报表必要声名的其他事项

(1) 公允代价

(a) 不以公允代价计量的金融器材

第40页,共64页

不以公允代价计量的金融资产和欠债首要包罗应收金钱和其他金融欠债,其账面价

值与公允代价相差很小。

(b) 以公允代价计量的金融器材

(i) 金融器材公允代价计量的要领

按照在公允代价计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允代价层

级可分为: 第一层级:沟通资产或欠债在活泼市场上(未经调解)的报价。 第二层级:

直接(好比取自价值)或间接(好比按照价值推算的)可调查到的、除第一层级中的市场报

价以外的资产或欠债的输入值。 第三层级:以可调查到的市场数据以外的变量为基本

确定的资产或欠债的输入值(不行调查输入值)。

(ii) 各条理金融器材公允代价

于2017年6月30日,本基金持有的以公允代价计量的金融器材中属于第一层级的余

额为77,089,461.85元,第二层级的余额为13,777,365.50元,无属于第三层级的余额。

(iii) 公允代价所属条理间的重大变换

本基金本期持有的以公允代价计量的金融器材的公允代价所属层级未产生重大变

动。

(iv) 第三条理公允代价余额和本期变换金额

无。

(2) 除公允代价外,制止资产欠债表日本基金无必要声名的其他重要事项。

§7 投资组合陈诉

7.1 期末基金资产组合环境

金额单元:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 90,866,827.35 90.61

个中:股票 90,866,827.35 90.61

2 牢靠收益投资 - -

个中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

第41页,共64页

5 买入返售金融资产 - -

个中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 7,031,233.15 7.01

7 其他各项资产 2,382,373.24 2.38

8 合计 100,280,433.74 100.00

7.2 陈诉期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 陈诉期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合

序号 行业种别 公允代价(元) 占基金资产净值的比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 206,811.12 0.21

B 采矿业 - -

C 制造业 57,661,074.69 58.99

D 电力、热力、燃气及水生 4,531,329.22 4.64

产和供给业

E 构筑业 8,063,148.76 8.25

F 批发和零售业 3,592,156.18 3.67

G 交通运输、仓储和邮政业 298,284.00 0.31

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 11,396,948.92 11.66

术处奇迹

J 金融业 - -

K 房地财富 - -

L 租赁和商务处奇迹 1,227,447.55 1.26

M 科学研究和技能处奇迹 - -

N 水利、情形和民众办法管 1,417,930.98 1.45

理业

O 住民处事、补缀和其他服 - -

务业

P 教诲 - -

Q 卫生和社会事变 343,400.00 0.35

第42页,共64页

R 文化、体育和娱乐业 1,625,702.52 1.66

S 综合 270,249.53 0.00

合计 90,634,483.47 92.72

7.2.2陈诉期末(起劲投资)按行业分类的股票投资组合

序号 行业种别 公允代价(元) 占基金资产净值的比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 157,406.22 0.16

D 电力、热力、燃气及水生 - -

产和供给业

E 构筑业 38,799.50 0.04

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 36,138.16 0.04

术处奇迹

J 金融业 - -

K 房地财富 - -

L 租赁和商务处奇迹 - -

M 科学研究和技能处奇迹 - -

N 水利、情形和民众办法管 - -

理业

O 住民处事、补缀和其他服 - -

务业

P 教诲 - -

Q 卫生和社会事变 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

第43页,共64页

合计 232,343.88 0.24

7.2.3陈诉期末按行业分类的港股通股票投资组合

本基金本陈诉期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的股票投资明细

7.3.1 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的全部股票投资明细

金额单元:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数目(股) 公允代价(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 600519 贵州茅台 8,696 4,103,207.60 4.20

2 600050 中国联通 513,638 3,518,420.30 3.60

3 000651 格力电器 83,433 3,434,936.61 3.51

4 000333 美的团体 78,112 3,361,940.48 3.44

5 601668 中国构筑 261,060 2,527,060.80 2.59

6 600887 伊利股份 103,330 2,230,894.70 2.28

7 300104 乐视网 73,303 2,097,931.86 2.15

8 600104 上汽团体 65,147 2,022,814.35 2.07

9 002415 海康威视 62,132 2,006,863.60 2.05

10 000858 五粮液 31,405 1,748,002.30 1.79

11 600900 长江电力 109,407 1,682,679.66 1.72

12 601766 中国中车 162,018 1,639,622.16 1.68

13 000725 京东方A 392,043 1,630,898.88 1.67

14 000100 TCL 团体 438,146 1,502,840.78 1.54

15 600100 同方股份 104,723 1,478,688.76 1.51

16 600276 恒瑞医药 28,154 1,424,310.86 1.46

17 002252 上海莱士 59,324 1,200,717.76 1.23

18 601390 中国中铁 124,311 1,077,776.37 1.10

19 600518 康美药业 49,288 1,071,521.12 1.10

20 000063 中兴通信 39,289 932,720.86 0.95

21 002450 康得新 40,789 918,568.28 0.94

第44页,共64页

22 601186 中国铁建 76,097 915,446.91 0.94

23 002304 洋河股份 9,977 866,103.37 0.89

24 600703 三安光电 41,279 813,196.30 0.83

25 000538 云南白药 8,655 812,271.75 0.83

26 600690 青岛海尔 50,926 766,436.30 0.78

27 601989 中国重工 123,015 763,923.15 0.78

28 600666 奥瑞德 41,920 729,408.00 0.75

29 002024 苏宁云商 61,186 688,342.50 0.70

30 600309 万华化学 23,432 671,092.48 0.69

31 600741 华域汽车 27,035 655,328.40 0.67

32 600089 特变电工 62,249 643,032.17 0.66

33 601669 中国电建 79,079 626,305.68 0.64

34 000423 东阿阿胶 8,650 621,848.50 0.64

35 002241 歌尔股份 31,770 612,525.60 0.63

36 601985 中国核电 78,300 611,523.00 0.63

37 002456 欧菲光 33,312 605,279.04 0.62

38 000568 泸州老窖 11,944 604,127.52 0.62

39 300070 碧水源 31,104 580,089.60 0.59

40 600795 国电电力 159,714 574,970.40 0.59

41 601607 上海医药 19,864 573,672.32 0.59

42 600886 国投电力 72,553 573,168.70 0.59

43 002594 比亚迪 11,078 553,346.10 0.57

44 300072 三聚环保 14,900 552,045.00 0.56

45 002236 大华股份 24,162 551,135.22 0.56

46 000069 华侨城A 53,991 543,149.46 0.56

47 002230 科大讯飞 13,237 528,156.30 0.54

48 000338 潍柴动力 39,690 523,908.00 0.54

49 600196 复星医药 16,694 517,347.06 0.53

50 600031 三一重工 62,383 507,173.79 0.52

51 600066 宇通客车 22,796 500,828.12 0.51

52 002008 大族激光 13,884 480,941.76 0.49

第45页,共64页

53 600535 天士力 11,186 464,666.44 0.48

54 000839 中信国安 45,050 450,049.50 0.46

55 601618 中国中冶 88,451 443,139.51 0.45

56 600893 航动员力 16,135 440,485.50 0.45

57 601608 中信重工 79,300 439,322.00 0.45

58 600068 葛洲坝 38,907 437,314.68 0.45

59 600522 中天科技 35,800 431,390.00 0.44

60 000413 东旭光电 38,358 430,376.76 0.44

61 300059 东方财产 35,372 425,171.44 0.43

62 000963 华东医药 8,286 411,814.20 0.42

63 002475 立讯慎密 13,930 407,313.20 0.42

64 300124 汇川技能 15,912 406,392.48 0.42

65 601800 中国交建 25,347 402,763.83 0.41

66 601633 长城汽车 30,224 401,676.96 0.41

67 002202 金风科技 25,899 400,657.53 0.41

68 601888 中国国旅 13,172 397,004.08 0.41

69 002739 万达影戏 7,776 396,342.72 0.41

70 600637 东方明珠 17,964 389,279.88 0.40

71 600297 广汇汽车 50,970 383,804.10 0.39

72 000895 双汇成长 16,077 381,828.75 0.39

73 600570 恒生电子 8,129 379,461.72 0.39

74 600406 国电南瑞 21,413 377,939.45 0.39

75 600271 航天信息 18,042 372,386.88 0.38

76 600023 浙能电力 68,175 372,235.50 0.38

77 601933 永辉超市 51,944 367,763.52 0.38

78 600739 辽宁成大 20,106 362,511.18 0.37

79 600352 浙江龙盛 37,548 357,832.44 0.37

80 600674 川投能源 36,156 355,051.92 0.36

81 000623 吉林敖东 15,463 353,948.07 0.36

82 300024 呆板人 18,066 352,287.00 0.36

83 000768 中航飞机 19,065 351,558.60 0.36

第46页,共64页

84 002044 美年康健 20,200 343,400.00 0.35

85 601727 上海电气 45,297 342,898.29 0.35

86 000793 华闻传媒 33,781 341,863.72 0.35

87 002508 老板电器 7,800 339,144.00 0.35

88 002007 华兰生物 9,288 339,012.00 0.35

89 002065 东华软件 15,525 338,289.75 0.35

90 600820 地道股份 33,300 336,330.00 0.34

91 600804 鹏博士 18,664 331,286.00 0.34

92 000157 中联重科 72,666 326,270.34 0.33

93 600415 小商品城 44,866 324,829.84 0.33

94 600153 建发股份 24,492 316,681.56 0.32

95 600085 同仁堂 9,055 316,562.80 0.32

96 002310 东方园林 18,500 309,320.00 0.32

97 002465 海格通讯 28,160 302,438.40 0.31

98 000876 新但愿 36,431 299,462.82 0.31

99 600436 片仔癀 4,900 299,096.00 0.31

100 000826 启示桑德 8,391 294,691.92 0.30

101 002081 金螳螂 26,393 289,795.14 0.30

102 601216 君正团体 59,006 288,539.34 0.30

103 300017 网宿科技 23,786 287,097.02 0.29

104 600170 上海建工 73,762 281,770.84 0.29

105 002027 分众传媒 20,200 277,952.00 0.28

106 600332 白云山 9,315 270,507.60 0.28

107 002074 国轩高科 8,526 268,995.30 0.28

108 600008 创始股份 40,638 267,398.04 0.27

109 600682 南京新百 7,100 261,990.00 0.27

110 600485 信威团体 17,400 253,866.00 0.26

111 300144 宋城演艺 11,909 248,540.83 0.25

112 601117 中国化学 34,600 241,854.00 0.25

113 002195 二三四五 33,498 239,510.70 0.25

114 300315 掌趣科技 29,000 236,640.00 0.24

第47页,共64页

115 002411 必康股份 7,600 219,792.00 0.22

116 002426 胜利慎密 27,300 209,664.00 0.21

117 000008 神州高铁 28,100 204,568.00 0.21

118 300168 万达信息 13,100 190,605.00 0.19

119 002558 巨人收集 4,080 188,577.60 0.19

120 600977 中国影戏 10,000 187,200.00 0.19

121 600688 上海石化 28,232 186,613.52 0.19

122 600118 中国卫星 6,645 184,996.80 0.19

123 002129 中环股份 21,996 181,906.92 0.19

124 002352 顺丰控股 3,400 180,744.00 0.18

125 002602 世纪华通 4,900 177,674.00 0.18

126 002555 三七互娱 6,900 176,433.00 0.18

127 002049 紫光国芯 5,700 175,674.00 0.18

128 000503 海虹控股 6,596 164,438.28 0.17

129 000009 中国宝安 19,217 155,465.53 0.16

130 000792 盐湖股份 14,248 148,891.60 0.15

131 600959 江苏有线 13,500 142,695.00 0.15

132 600150 中国船舶 6,211 142,045.57 0.15

133 000425 徐工机器 37,426 140,347.50 0.14

134 600718 东软团体 8,973 139,530.15 0.14

135 000559 万向钱潮 12,276 130,371.12 0.13

136 300033 同花顺 1,972 122,678.12 0.13

137 300027 华谊兄弟 14,950 120,945.50 0.12

138 600498 狼烟通讯 4,738 120,108.30 0.12

139 000961 中南建树 18,100 118,012.00 0.12

140 600233 圆通速递 6,000 117,540.00 0.12

141 002385 大败农 18,492 116,314.68 0.12

142 600373 中文传媒 4,938 116,092.38 0.12

143 600895 张江高科 6,800 114,784.00 0.12

144 000917 电广传媒 10,126 114,423.80 0.12

145 002183 怡亚通 13,201 113,924.63 0.12

第48页,共64页

146 000415 渤海金控 16,900 113,737.00 0.12

147 600827 百联股份 6,964 113,165.00 0.12

148 600588 用友收集 6,581 112,666.72 0.12

149 600704 物产中大 15,420 112,411.80 0.11

150 600060 海信电器 7,373 111,848.41 0.11

151 600074 保千里 8,700 111,447.00 0.11

152 601163 三角轮胎 4,200 110,460.00 0.11

153 002470 金正大 14,112 106,263.36 0.11

154 601718 际华团体 11,650 102,403.50 0.10

155 002174 游族收集 3,212 102,013.12 0.10

156 600038 中直股份 2,113 96,712.01 0.10

157 600021 上海电力 7,800 94,302.00 0.10

158 000977 海潮信息 5,400 93,528.00 0.10

159 600037 歌华有线 6,200 90,272.00 0.09

160 002152 广电运通 10,575 87,878.25 0.09

161 600737 中粮糖业 9,200 86,848.00 0.09

162 002714 牧原股份 3,100 84,382.00 0.09

163 600446 金证股份 4,700 82,626.00 0.08

164 600482 中国动力 3,248 82,141.92 0.08

165 600372 中航电子 4,708 81,777.96 0.08

166 600685 中船防务 2,982 81,647.16 0.08

167 000938 紫光股份 1,300 79,456.00 0.08

168 002292 奥飞娱乐 4,700 79,430.00 0.08

169 000738 航发节制 4,037 79,004.09 0.08

170 000156 华数传媒 5,225 77,904.75 0.08

171 601877 正泰电器 3,816 76,663.44 0.08

172 300133 华策影视 6,440 72,128.00 0.07

173 002424 贵州百灵 3,800 71,668.00 0.07

174 002153 石基信息 2,907 66,076.11 0.07

175 002131 利欧股份 19,950 65,635.50 0.07

176 300251 光泽传媒 7,898 64,684.62 0.07

第49页,共64页

177 002299 圣农成长 4,200 62,454.00 0.06

178 601118 海南橡胶 10,559 59,975.12 0.06

179 601611 中国核建 4,700 56,259.00 0.06

180 601966 玲珑轮胎 2,300 51,589.00 0.05

181 000555 神州信息 2,338 39,044.60 0.04

182 601127 小康股份 1,633 32,578.35 0.03

7.3.2 期末起劲投资按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名股票投资明细

金额单元:人民币元

期末公允价 公允代价占基

序号 股票代码 股票名称 数目 值 金资产净值比

例(%)

1 603896 寿仙谷 1,392 54,301.92 0.06

2 603316 诚邦股份 1,825 38,799.50 0.04

3 603383 极点软件 811 36,138.16 0.04

4 002877 智能自控 1,165 29,451.20 0.03

5 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.02

7.4 陈诉期内股票投资组合的重大变换

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单元:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产

额 净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 28,843,747.40 39.90

2 000333 美的团体 25,020,033.40 34.61

3 000651 格力电器 21,517,900.86 29.77

4 601668 中国构筑 20,295,321.40 28.08

5 600887 伊利股份 17,543,370.17 24.27

6 601766 中国中车 15,198,593.38 21.03

7 600104 上汽团体 14,959,133.20 20.69

8 600900 长江电力 13,380,845.77 18.51

9 000858 五粮液 12,150,019.88 16.81

第50页,共64页

10 000725 京东方A 11,786,142.00 16.30

11 600276 恒瑞医药 10,947,402.68 15.14

12 601989 中国重工 10,243,713.00 14.17

13 601390 中国中铁 10,011,241.48 13.85

14 002415 海康威视 9,119,704.50 12.62

15 600050 中国联通 9,084,662.00 12.57

16 601186 中国铁建 8,850,796.56 12.24

17 600518 康美药业 8,064,004.40 11.16

18 002304 洋河股份 8,045,651.70 11.13

19 002450 康得新 7,345,184.69 10.16

20 002024 苏宁云商 6,301,678.06 8.72

21 000538 云南白药 6,178,955.90 8.55

22 600795 国电电力 5,766,110.00 7.98

23 600690 青岛海尔 5,330,567.00 7.37

24 600066 宇通客车 5,325,567.72 7.37

25 002594 比亚迪 5,304,562.58 7.34

26 600089 特变电工 5,291,264.00 7.32

27 601985 中国核电 5,210,638.00 7.21

28 600703 三安光电 5,136,212.00 7.11

29 300104 乐视网 5,122,347.16 7.09

30 300059 东方财产 5,063,997.60 7.01

31 000768 中航飞机 4,951,329.00 6.85

32 300072 三聚环保 4,892,121.00 6.77

33 002230 科大讯飞 4,839,074.06 6.69

34 000423 东阿阿胶 4,813,579.95 6.66

35 600309 万华化学 4,795,723.80 6.63

36 300070 碧水源 4,724,333.26 6.54

37 000839 中信国安 4,710,543.00 6.52

38 601669 中国电建 4,709,506.29 6.51

39 002241 歌尔股份 4,641,049.51 6.42

40 600637 东方明珠 4,581,845.34 6.34

第51页,共64页

41 600068 葛洲坝 4,547,763.00 6.29

42 600031 三一重工 4,491,408.61 6.21

43 600886 国投电力 4,436,289.90 6.14

44 000568 泸州老窖 4,370,545.68 6.05

45 000503 海虹控股 4,361,981.32 6.03

46 002456 欧菲光 4,260,632.96 5.89

47 000338 潍柴动力 4,230,620.60 5.85

48 002739 万达影戏 4,147,255.72 5.74

49 600196 复星医药 4,132,325.20 5.72

50 601618 中国中冶 4,068,977.00 5.63

51 600893 航动员力 4,060,816.23 5.62

52 601800 中国交建 4,040,681.00 5.59

53 600535 天士力 3,967,707.07 5.49

54 002202 金风科技 3,925,878.05 5.43

55 601607 上海医药 3,924,977.95 5.43

56 000069 华侨城A 3,852,482.00 5.33

57 300024 呆板人 3,819,467.77 5.28

58 000100 TCL 团体 3,801,900.00 5.26

59 601888 中国国旅 3,717,392.24 5.14

60 002236 大华股份 3,676,789.00 5.09

61 600804 鹏博士 3,622,045.00 5.01

62 600100 同方股份 3,610,073.00 4.99

63 600023 浙能电力 3,593,777.00 4.97

64 300017 网宿科技 3,458,548.27 4.78

65 600741 华域汽车 3,430,324.00 4.75

66 600570 恒生电子 3,426,038.00 4.74

67 000793 华闻传媒 3,382,265.00 4.68

68 600352 浙江龙盛 3,374,590.00 4.67

69 600739 辽宁成大 3,331,353.00 4.61

70 300124 汇川技能 3,326,611.00 4.60

71 000895 双汇成长 3,305,064.00 4.57

第52页,共64页

72 600820 地道股份 3,284,144.00 4.54

73 000157 中联重科 3,241,887.80 4.48

74 002008 大族激光 3,224,443.00 4.46

75 000623 吉林敖东 3,221,324.00 4.46

76 601933 永辉超市 3,212,238.00 4.44

77 600415 小商品城 3,185,814.00 4.41

78 002465 海格通讯 3,175,244.00 4.39

79 002065 东华软件 3,174,942.50 4.39

80 000963 华东医药 3,156,077.60 4.37

81 002007 华兰生物 3,126,787.21 4.33

82 002475 立讯慎密 3,109,942.74 4.30

83 000009 中国宝安 3,079,016.84 4.26

84 600674 川投能源 2,984,756.00 4.13

85 600118 中国卫星 2,900,754.75 4.01

86 600153 建发股份 2,879,639.15 3.98

87 002252 上海莱士 2,875,181.21 3.98

88 600718 东软团体 2,844,103.80 3.93

89 600150 中国船舶 2,813,558.00 3.89

90 002081 金螳螂 2,759,171.00 3.82

91 600297 广汇汽车 2,724,101.00 3.77

92 000826 启示桑德 2,717,533.00 3.76

93 600170 上海建工 2,704,091.80 3.74

94 600085 同仁堂 2,662,394.48 3.68

95 000876 新但愿 2,596,178.28 3.59

96 601633 长城汽车 2,567,738.00 3.55

97 002085 万丰奥威 2,567,267.28 3.55

98 000800 一汽轿车 2,560,860.00 3.54

99 002310 东方园林 2,557,239.00 3.54

100 300027 华谊兄弟 2,549,621.19 3.53

101 000425 徐工机器 2,476,221.00 3.43

102 600959 江苏有线 2,473,867.40 3.42

第53页,共64页

103 600332 白云山 2,449,523.20 3.39

104 002183 怡亚通 2,390,728.25 3.31

105 000917 电广传媒 2,356,283.00 3.26

106 600839 四川长虹 2,343,218.00 3.24

107 002074 国轩高科 2,311,331.00 3.20

108 000559 万向钱潮 2,141,387.00 2.96

109 600688 上海石化 2,120,911.00 2.93

110 600060 海信电器 2,117,456.70 2.93

111 300033 同花顺 2,102,274.00 2.91

112 601216 君正团体 2,092,248.00 2.89

113 000792 盐湖股份 2,060,134.00 2.85

114 600895 张江高科 2,047,295.00 2.83

115 600588 用友收集 2,043,237.02 2.83

116 600498 狼烟通讯 2,028,509.21 2.81

117 601718 际华团体 1,990,572.50 2.75

118 601258 复杂团体 1,987,746.00 2.75

119 002385 大败农 1,955,767.00 2.71

120 000415 渤海金控 1,952,913.00 2.70

121 600827 百联股份 1,949,228.00 2.70

122 600074 保千里 1,949,055.00 2.70

123 002195 二三四五 1,924,875.60 2.66

124 300168 万达信息 1,894,206.00 2.62

125 300144 宋城演艺 1,888,966.98 2.61

126 600252 中恒团体 1,887,172.00 2.61

127 600873 梅花生物 1,880,275.00 2.60

128 600038 中直股份 1,870,310.14 2.59

129 600666 奥瑞德 1,863,416.00 2.58

130 300002 神州泰岳 1,835,856.00 2.54

131 000977 海潮信息 1,830,663.00 2.53

132 300015 爱尔眼科 1,828,803.66 2.53

133 600373 中文传媒 1,804,599.08 2.50

第54页,共64页

134 300058 蓝色光标 1,776,655.00 2.46

135 600704 物产中大 1,754,168.70 2.43

136 600737 中粮糖业 1,720,778.00 2.38

137 000738 航发节制 1,696,150.62 2.35

138 002470 金正大 1,682,822.52 2.33

139 600446 金证股份 1,665,770.00 2.30

140 002292 奥飞娱乐 1,625,368.18 2.25

141 600482 中国动力 1,609,019.00 2.23

142 600008 创始股份 1,587,261.00 2.20

143 600685 中船防务 1,578,404.46 2.18

144 002174 游族收集 1,561,637.00 2.16

145 600372 中航电子 1,559,962.90 2.16

146 002714 牧原股份 1,531,439.00 2.12

147 600021 上海电力 1,522,977.00 2.11

148 300182 捷成股份 1,505,593.30 2.08

149 600037 歌华有线 1,503,526.00 2.08

150 002152 广电运通 1,495,771.50 2.07

151 000156 华数传媒 1,475,747.88 2.04

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单元:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产

额 净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 29,176,139.79 40.36

2 000333 美的团体 24,696,194.97 34.16

3 000651 格力电器 21,756,875.44 30.10

4 601668 中国构筑 20,315,774.80 28.10

5 600887 伊利股份 17,174,791.00 23.76

6 600104 上汽团体 14,977,911.00 20.72

7 601766 中国中车 14,957,602.47 20.69

8 600900 长江电力 13,427,832.47 18.58

第55页,共64页

9 000725 京东方A 12,553,568.00 17.37

10 000858 五粮液 12,161,818.32 16.82

11 600276 恒瑞医药 10,993,841.32 15.21

12 601989 中国重工 10,233,170.00 14.16

13 601390 中国中铁 9,944,354.96 13.76

14 002415 海康威视 8,918,747.30 12.34

15 601186 中国铁建 8,897,145.22 12.31

16 600518 康美药业 8,185,793.00 11.32

17 002304 洋河股份 7,661,931.49 10.60

18 002450 康得新 7,267,743.02 10.05

19 600050 中国联通 6,266,700.00 8.67

20 000538 云南白药 6,234,277.00 8.62

21 002024 苏宁云商 6,150,530.00 8.51

22 600795 国电电力 5,844,118.00 8.08

23 600690 青岛海尔 5,451,982.81 7.54

24 600089 特变电工 5,362,841.00 7.42

25 600066 宇通客车 5,308,375.96 7.34

26 601985 中国核电 5,275,498.00 7.30

27 002594 比亚迪 5,268,864.99 7.29

28 300070 碧水源 5,187,276.54 7.18

29 600703 三安光电 5,051,974.45 6.99

30 000768 中航飞机 5,021,887.54 6.95

31 300072 三聚环保 4,948,128.99 6.85

32 000423 东阿阿胶 4,873,525.00 6.74

33 300059 东方财产 4,870,741.80 6.74

34 600068 葛洲坝 4,799,449.00 6.64

35 601669 中国电建 4,797,178.28 6.64

36 002230 科大讯飞 4,707,378.00 6.51

37 600309 万华化学 4,686,537.42 6.48

38 002241 歌尔股份 4,629,690.05 6.40

39 000839 中信国安 4,551,917.00 6.30

第56页,共64页

40 600637 东方明珠 4,534,148.09 6.27

41 000568 泸州老窖 4,450,775.81 6.16

42 600886 国投电力 4,328,896.82 5.99

43 600031 三一重工 4,273,578.26 5.91

44 002456 欧菲光 4,260,115.89 5.89

45 600196 复星医药 4,201,979.44 5.81

46 000503 海虹控股 4,197,660.14 5.81

47 000338 潍柴动力 4,179,107.00 5.78

48 601618 中国中冶 4,037,916.00 5.59

49 601800 中国交建 4,023,667.07 5.57

50 002739 万达影戏 4,008,582.65 5.55

51 600893 航动员力 4,006,686.66 5.54

52 600535 天士力 4,002,108.60 5.54

53 601607 上海医药 3,957,990.90 5.48

54 000069 华侨城A 3,880,580.82 5.37

55 601888 中国国旅 3,822,664.00 5.29

56 002202 金风科技 3,809,646.90 5.27

57 002236 大华股份 3,735,186.00 5.17

58 300024 呆板人 3,662,746.93 5.07

59 600804 鹏博士 3,554,956.47 4.92

60 600023 浙能电力 3,492,687.38 4.83

61 300104 乐视网 3,430,973.00 4.75

62 002008 大族激光 3,398,234.08 4.70

63 000793 华闻传媒 3,376,980.50 4.67

64 600741 华域汽车 3,364,134.00 4.65

65 601933 永辉超市 3,356,535.00 4.64

66 300124 汇川技能 3,337,270.59 4.62

67 600352 浙江龙盛 3,333,063.00 4.61

68 600739 辽宁成大 3,306,613.00 4.57

69 600570 恒生电子 3,250,024.19 4.50

70 000895 双汇成长 3,234,670.00 4.47

第57页,共64页

71 300017 网宿科技 3,209,570.12 4.44

72 000623 吉林敖东 3,188,582.50 4.41

73 002475 立讯慎密 3,171,848.40 4.39

74 000157 中联重科 3,170,620.00 4.39

75 600820 地道股份 3,164,762.00 4.38

76 000963 华东医药 3,164,121.00 4.38

77 600415 小商品城 3,125,720.14 4.32

78 002065 东华软件 3,103,857.00 4.29

79 002007 华兰生物 3,085,040.43 4.27

80 000009 中国宝安 3,063,386.00 4.24

81 002465 海格通讯 3,055,539.00 4.23

82 600153 建发股份 3,001,271.83 4.15

83 600674 川投能源 2,994,449.00 4.14

84 600118 中国卫星 2,907,533.00 4.02

85 002085 万丰奥威 2,883,391.85 3.99

86 600150 中国船舶 2,875,167.20 3.98

87 600718 东软团体 2,839,962.70 3.93

88 000826 启示桑德 2,796,079.00 3.87

89 002081 金螳螂 2,699,557.43 3.73

90 000800 一汽轿车 2,684,073.12 3.71

91 002310 东方园林 2,679,836.59 3.71

92 000100 TCL 团体 2,637,464.00 3.65

93 600170 上海建工 2,631,259.00 3.64

94 600085 同仁堂 2,606,452.00 3.61

95 000876 新但愿 2,566,857.00 3.55

96 600959 江苏有线 2,563,723.90 3.55

97 600297 广汇汽车 2,556,375.00 3.54

98 600100 同方股份 2,549,889.00 3.53

99 000425 徐工机器 2,525,975.00 3.49

100 300027 华谊兄弟 2,465,170.00 3.41

101 600839 四川长虹 2,446,261.18 3.38

第58页,共64页

102 600332 白云山 2,438,221.00 3.37

103 000917 电广传媒 2,364,302.35 3.27

104 601258 复杂团体 2,356,698.84 3.26

105 601633 长城汽车 2,347,394.00 3.25

106 002183 怡亚通 2,307,376.39 3.19

107 002074 国轩高科 2,224,719.85 3.08

108 600688 上海石化 2,177,633.00 3.01

109 000559 万向钱潮 2,131,481.00 2.95

110 600895 张江高科 2,070,155.01 2.86

111 300033 同花顺 2,070,039.12 2.86

112 601718 际华团体 2,066,925.00 2.86

113 600873 梅花生物 2,062,221.06 2.85

114 600060 海信电器 2,053,903.00 2.84

115 600588 用友收集 2,052,368.80 2.84

116 600252 中恒团体 2,047,183.84 2.83

117 300015 爱尔眼科 2,044,094.70 2.83

118 600498 狼烟通讯 2,038,664.00 2.82

119 000415 渤海金控 2,026,909.00 2.80

120 002385 大败农 2,022,588.00 2.80

121 000792 盐湖股份 2,014,699.00 2.79

122 002252 上海莱士 2,003,772.00 2.77

123 600827 百联股份 2,000,835.63 2.77

124 600074 保千里 1,965,743.00 2.72

125 300002 神州泰岳 1,949,585.46 2.70

126 601216 君正团体 1,936,694.00 2.68

127 600008 创始股份 1,930,640.00 2.67

128 600373 中文传媒 1,875,060.40 2.59

129 000977 海潮信息 1,864,434.00 2.58

130 600704 物产中大 1,859,751.00 2.57

131 600038 中直股份 1,839,005.64 2.54

132 300058 蓝色光标 1,833,100.62 2.54

第59页,共64页

133 300144 宋城演艺 1,819,945.35 2.52

134 002195 二三四五 1,788,280.00 2.47

135 300168 万达信息 1,766,208.00 2.44

136 002470 金正大 1,737,401.00 2.40

137 600446 金证股份 1,733,927.00 2.40

138 000738 航发节制 1,724,910.30 2.39

139 600737 中粮糖业 1,717,571.00 2.38

140 002714 牧原股份 1,659,206.00 2.30

141 600482 中国动力 1,651,022.34 2.28

142 300182 捷成股份 1,643,194.84 2.27

143 600685 中船防务 1,632,322.21 2.26

144 600021 上海电力 1,618,522.23 2.24

145 002174 游族收集 1,587,438.09 2.20

146 600372 中航电子 1,586,075.00 2.19

147 002292 奥飞娱乐 1,580,443.68 2.19

148 600037 歌华有线 1,579,065.00 2.18

149 002152 广电运通 1,538,897.00 2.13

150 000156 华数传媒 1,483,068.00 2.05

7.4.3 买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额

单元:人民币元

买入股票的本钱(成交)总额 703,628,404.08

卖出股票的收入(成交)总额 696,808,781.84

买入股票本钱、卖出股票收入均按交易成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不考

虑相干买卖营业用度。

7.9 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细

本基金本陈诉期末未持有权证。

7.10 陈诉期末本基金投资的股指期货买卖营业环境声名

第60页,共64页

7.10.1 陈诉期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本陈诉期未举办股指期货买卖营业。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本陈诉期未举办股指期货买卖营业。

7.11 陈诉期末本基金投资的国债期货买卖营业环境声名

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本陈诉期未举办国债期货买卖营业。

7.11.2 陈诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本陈诉期未举办国债期货买卖营业。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本陈诉期未举办国债期货买卖营业。

7.12 投资组合陈诉附注

7.12.1 陈诉期内本基金投资的前十名证券的刊行主体没有被禁锢部分备案观测,或在

本陈诉体例日前一年内受到果真非难、赏罚的环境。

7.12.2 陈诉期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金条约划定的备选股票库

之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产组成

单元:人民币元

序号 名称 金额

1 存出担保金 929,421.27

2 应收证券清理款 58,811.15

3 应收股利 -

4 应收利钱 713,016.93

5 应收申购款 681,123.89

6 其他应收款 -

7 待摊用度 -

8 其他 -

第61页,共64页

9 合计 2,382,373.24

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5.1 期末前十名股票中存在畅通受限环境的声名

金额单元:人民币元

序号 股票代码 股票名称 畅通受限部 占基金净值比 畅通受限情

分公允代价 例(%) 况声名

1 600050 中国联通 3,518,420.3 3.60 重大事项

0

2 300104 乐视网 2,097,931.8 2.15 重大事项

6

按照中国证券监视打点委员会通告[2008]38号《关于进一步类型证券投资基金估值营业

的指导意见》等有关划定,经与基金托管人协商同等,长安基金打点有限公司已于2017

年5月8日起对旗下证券投资基金持有的“乐视网(代码:300104)”回收“指数收益法”

予以估值。现按照乐视网信息技能(北京)股份有限公司《关于继承推进重大资产重组

事项暨公司股票延期复牌的通告》,长安基金打点有限公司与基金托管人、管帐师事宜

所协商同等,自2017年7月11日起,对旗下证券投资基金持有的"乐视网"股票,凭证其

2017年4月14日收盘价持续下调3个10%的价值,即22.37元举办估值。

7.12.5.2 期末起劲投资前五名股票中存在畅通受限环境的声名

本基金本陈诉期末起劲投资前五名股票中不存在畅通受限的环境。

7.12.6 投资组合陈诉附注的其他笔墨描写部门

因为四舍五入的缘故起因,本陈诉中涉及比例计较的分项之和与合计项之间也许存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人布局

份额单元:份

持有人户数 户均持有的基 持有人布局

(户) 金份额 机构投资者 小我私人投资者

第62页,共64页

占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

(%) (%)

2,027 45,496.38 32,069,106.26 34.77 60,152,062.71 65.23

8.2 期末基金打点人的从业职员持有本基金的环境

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金打点人全部从业职员持有本基金 886,030.99 0.96

8.3 期末基金打点人的从业职员持有本开放式基金份额总量区间环境

项目 持有基金份额总量的数目区间(万份)

本公司高级打点职员、基金投资和研究部 10~50

门认真人持有本开放式基金

本基金基金司理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变换

单元:份

基金条约见效日(2012年06月25日)基金份额总额 277,132,832.76

本陈诉期期初基金份额总额 52,992,737.77

陈诉期时代基金总申购份额 7,367,790,420.51

减:陈诉期时代基金总赎回份额 7,328,561,989.31

陈诉期时代基金拆分变换份额 -

本陈诉期期末基金份额总额 92,221,168.97

总申购份额包括盈利再投、转换入份额,总赎回份额包括转换出份额。

§10 重大变乱显现

10.1 基金份额持有人大会决策

本陈诉期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事务换

第63页,共64页

2017年7月31日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》上登载了《长安基金打点有限公司关于由王健代为推行公司总司理职务的通告》,

赞成黄陈辞去总司理职务,由副总司理王健代行公司总司理职务。

10.3 涉及基金打点人、基金工业、基金托管营业的诉讼

本陈诉期内无涉及本基金打点人、基金工业、基金托管营业的诉官司项。

10.4 基金投资计策的改变

本基金本陈诉期投资计策未产生改变。

10.5 为基金举办审计的管帐师事宜所环境

毕马威华振管帐师事宜所(非凡平凡合资)(原"毕马威华振管帐师事宜所"自本基金

基金条约见效日起为本基金提供审计处事,本基金陈诉年度应付出给毕马威华振管帐师

事宜所(非凡平凡合资)的酬金为人民币陆万元整。

10.6 打点人、托管人及其高级打点职员受稽察或赏罚等环境

陈诉期内无基金打点人、基金托管人及其高级打点职员受禁锢部分稽察或赏罚的情

况。

10.7 基金租用证券公司买卖营业单位的有关环境

10.7.1 基金租用证券公司买卖营业单位举办股票投资及佣金付出环境

金额单元:人民币元

股票买卖营业 应付出该券商的佣金

占当期 占当期

券商名称 买卖营业单 股票成 佣金总 备注

元数目 成交金额 交总额 佣金 量的比

比例 例(%)

(%)

兴业证券 1 115,671,614.34 8.27 107,724.88 8.27 -

招商证券 1 512,413,834.65 36.63 477,211.09 36.63 -

中信建投 1 606,963,353.99 43.39 565,263.55 43.39 -

东兴证券 1 137,839,395.27 9.85 128,370.03 9.85 -

中信证券 1 12,102,132.22 0.87 11,270.76 0.87 -

民生证券 1 - - - - -

第64页,共64页

海通证券 1 13,996,698.97 1.00 13,034.79 1.00 -

1、基金租用席位的选择尺度是:

(1)资力雄厚,诺言精采;

(2)财政状况精采,各项财政指标表现公司策划状况不变;

(3)策划举动类型,在最近一年内无重大违规策划举动;

(4)内部打点类型、严酷,具备健全的内节制度,并能满意基金运作高度保密的要求;

(5)公司具有较强的研究手段,能实时、全面、按期提供具有相等质量的关于宏观经济

面说明、行业成长趋势及证券市场走向、个股说明的研究陈诉以及富厚全面的信息处事;

能按照基金投资的特定要求,提供专门研究陈诉。

选择措施是:按照对各券商提供的各项投资、研究处工作况的考评功效,切合席位券商

尺度的,由公司研究部提出席位券商的调解意见(调解名单及调解缘故起因),并经公司批

准。

2、在上述租用的券商买卖营业单位中,本基金本期无新增和退租的券商买卖营业单位。

10.7.2 基金租用证券公司买卖营业单位举办其他证券投资的环境

金额单元:人民币元

债券买卖营业 债券回购买卖营业 权证买卖营业 基金买卖营业

占当期 占当期 占当期 占当期

债券成 债券回 权证交 基金交

券商名称 成交 交总量 成交 购买卖营业 成交 易成交 成交 易成交

金额 的比例 金额 成交总 金额 总额的 金额 总额的

(%) 额的比 比例 比例

例(%) (%) (%)

兴业证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大变乱

序号 通告事项 法定披露方法 法定披露日期

第65页,共64页

长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、

1 数证券投资基金2016年第4 证券时报、证券日报 2017-01-21

季度陈诉

长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、

2 数证券投资基金招募声名书 证券时报、证券日报 2017-02-07

2016年第2次更新及择要

3 关于旗下基金调解恒久停牌 中国证券报、上海证券报、 2017-03-01

股票估值要领的提醒性通告 证券时报、证券日报

关于长安沪深300非周期行

业指数证券投资基金在浙江 中国证券报、上海证券报、

4 金观诚财产打点有限公司等 证券时报、证券日报 2017-03-02

代销机构开通申购、赎回和

定投等营业的通告

关于长安沪深300非周期行

业指数证券投资基金在调和 中国证券报、上海证券报、

5 保险贩卖有限公司开通申 证券时报、证券日报 2017-03-02

购、赎回和定投营业并参加

费率优惠勾当的通告

6 长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、 2017-03-06

数证券投资基金分红通告 证券时报、证券日报

关于旗下基金在金观诚、一

7 路财产和晟视全国开通申 中国证券报、上海证券报、 2017-03-18

购、赎回和定投营业并参加 证券时报、证券日报

费率优惠勾当的通告

关于旗下基金在奕丰金融服

务(深圳)有限公司开通申 中国证券报、上海证券报、

8 购、赎回、定投和基金转换 证券时报、证券日报 2017-03-23

营业并参加费率优惠勾当的

通告

长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、

9 数证券投资基金2016年年度 证券时报、证券日报 2017-03-28

陈诉及择要

10 关于开展长安钱币市场证券 中国证券报、上海证券报、 2017-03-29

第66页,共64页

投资基金A类网上直销基金 证券时报、证券日报

转换费率优惠的通告

关于调解公司旗下开放式基 中国证券报、上海证券报、

11 金申购(含按期定额投资)、 证券时报、证券日报 2017-04-06

赎回等营业法则的通告

长安基金打点有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

12 旗下基金介入代销机构费率 证券时报、证券日报 2017-04-22

优惠的通告

关于长安基金打点有限公司

13 旗下基金在交通银行股份有 中国证券报、上海证券报、 2017-04-22

限公司手机银行开通申购费 证券时报、证券日报

率优惠的通告

长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、

14 数证券投资基金2017年第1 证券时报、证券日报 2017-04-22

季度陈诉

15 关于旗下基金调解恒久停牌 中国证券报、上海证券报、 2017-05-04

股票估值要领的提醒性通告 证券时报、证券日报

16 关于旗下基金调解恒久停牌 中国证券报、上海证券报、 2017-05-09

股票估值要领的提醒性通告 证券时报、证券日报

长安基金打点有限公司关于

17 旗下基金2017年6月30日基 中国证券报、上海证券报、 2017-06-30

金资产净值、基金份额净值 证券时报、证券日报

及基金份额累计净值的通告

§11 影响投资者决定的其他重要信息

11.1 陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或高出20%的环境

投 陈诉期内持有基金份额变革环境 陈诉期末持有基金环境

资 持有基金份 份额

者序 额比例到达 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比

类号 可能高出20% (%)

别 的时刻区间

机 1 2017/03/09 - 561,009,11 561,009,11 - -

第67页,共64页

构 - 2017/03/1 6.41 6.41

3

2017/03/03 1,753,154,9 1,753,154,9

2- 2017/03/0 - 78.96 78.96 - -

7

2017/03/02 61,716,363. 61,716,363.

3- 2017/03/0 - 24 24 - -

2

2017/03/06 1,542,775,5 1,542,775,5

4- 2017/03/1 - 96.07 96.07 - -

5

2017/03/16 210,377,98 210,377,98

5- 2017/04/2 - 0.36 0.36 - -

8

产物特有风险

本基金因为存在上述单一投资者持有基金份额比例到达或高出20%的环境,存在以下特有风险:

(1)当基金份额齐集度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占较量高,其在召开持有人大会并对重大事项举办投票表决时也许拥有较假话语权;

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